Сравнение VSIIX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Aegis Value Fund (AVALX).
VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIIX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIIX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIIX показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции VSIIX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 10.09% против 21.84% соответственно.
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIIX и AVALX
VSIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
VSIIX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
VSIIX
AVALX
Сравнение VSIIX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIIX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 3.51 | -2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 4.14 | -2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.63 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 5.65 | -4.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 27.42 | -21.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 3.51 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.13 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.98 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VSIIX и AVALX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIIX и AVALX
Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок VSIIX и AVALX
Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.05% | -73.72% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -13.02% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -32.00% | +7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -48.34% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -3.79% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -11.01% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.68% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIIX и AVALX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Aegis Value Fund (AVALX) имеют волатильность 5.53% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.77% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 14.37% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 21.22% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 22.62% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 22.33% | -0.50% |