Сравнение VSEQX с VWNEX
VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) and VWNEX (Vanguard Windsor Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VSEQX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VWNEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSEQX returned 12.78%/yr vs 11.68%/yr for VWNEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VSEQX charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for VWNEX.
Доходность
Сравнение доходности VSEQX и VWNEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSEQX показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у VWNEX с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции VSEQX превзошли акции VWNEX по среднегодовой доходности: 12.78% против 11.68% соответственно.
VSEQX
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 31.44%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 12.78%
VWNEX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 8.95%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение доходности по годам VSEQX и VWNEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 13.94% | 15.32% | 16.67% | 19.31% | -11.90% | 30.83% | 10.26% | 26.76% | -11.86% | 12.36% |
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 7.07% | 13.40% | 9.64% | 15.11% | -3.05% | 27.92% | 7.45% | 30.53% | -12.39% | 18.19% |
Correlation
The correlation between VSEQX and VWNEX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г. | 0.92 |
The correlation between VSEQX and VWNEX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSEQX vs. VWNEX — Ранг доходности на риск
VSEQX
VWNEX
Сравнение VSEQX c VWNEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSEQX | VWNEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 2.73 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.75 | 9.69 | +7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSEQX | VWNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.74 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.42 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VSEQX и VWNEX
Максимальная просадка VSEQX за все время составила -63.55%, примерно равная максимальной просадке VWNEX в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и VWNEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSEQX | VWNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.55% | -61.41% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -7.89% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -21.72% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.73% | -21.72% | -3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -40.12% | -3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -1.08% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -9.85% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.22% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEQX и VWNEX
Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSEQX | VWNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.31% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 8.93% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 12.39% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 17.34% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 19.64% | +1.78% |
Сравнение комиссий VSEQX и VWNEX
VSEQX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VWNEX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEQX и VWNEX
Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности VWNEX в 7.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 9.79% | 11.16% | 11.36% | 6.11% | 11.77% | 21.36% | 1.77% | 2.92% | 10.34% | 7.05% | 3.13% | 12.28% |
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 7.38% | 7.90% | 12.60% | 8.34% | 15.50% | 11.57% | 8.47% | 10.36% | 13.30% | 3.56% | 4.99% | 8.62% |
Часто задаваемые вопросы
VSEQX and VWNEX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSEQX has higher volatility (4.18%) compared to VWNEX (3.31%). In terms of maximum drawdown, VSEQX dropped -63.55% vs VWNEX's -61.41%.
VSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSEQX и VWNEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор