Сравнение VSEQX с VIMSX
VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) and VIMSX (Vanguard Mid Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VSEQX returned 13.04%/yr vs 11.35%/yr for VIMSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.17% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VSEQX и VIMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSEQX показывает доходность 15.17%, что значительно выше, чем у VIMSX с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции VSEQX превзошли акции VIMSX по среднегодовой доходности: 13.04% против 11.35% соответственно.
VSEQX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 15.17%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 13.04%
VIMSX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам VSEQX и VIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 15.17% | 15.32% | 16.67% | 19.31% | -11.90% | 30.83% | 10.26% | 26.76% | -11.86% | 12.36% |
VIMSX Vanguard Mid Cap Index Fund | 9.96% | 11.08% | 14.52% | 16.40% | -18.80% | 24.36% | 18.04% | 30.85% | -9.35% | 19.12% |
Correlation
The correlation between VSEQX and VIMSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г. | 0.96 |
The correlation between VSEQX and VIMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSEQX vs. VIMSX — Ранг доходности на риск
VSEQX
VIMSX
Сравнение VSEQX c VIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSEQX | VIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 2.23 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.34 | 8.45 | +8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSEQX | VIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.47 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.43 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VSEQX и VIMSX
Максимальная просадка VSEQX за все время составила -63.55%, что больше максимальной просадки VIMSX в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и VIMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSEQX | VIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.55% | -58.96% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -8.14% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -19.31% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.73% | -27.63% | +2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -39.29% | -4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.47% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -8.07% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.14% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEQX и VIMSX
Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSEQX | VIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.02% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 9.26% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 12.31% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 17.64% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 18.92% | +2.50% |
Сравнение комиссий VSEQX и VIMSX
И VSEQX, и VIMSX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEQX и VIMSX
Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности VIMSX в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMSX Vanguard Mid Cap Index Fund | 1.24% | 1.03% | 1.37% | 1.39% | 1.46% | 1.00% | 1.34% | 1.37% | 1.68% | 1.24% | 1.34% | 1.33% |
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 9.69% | 11.16% | 11.36% | 6.11% | 11.77% | 21.36% | 1.77% | 2.92% | 10.34% | 7.05% | 3.13% | 12.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VSEQX and VIMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSEQX has higher volatility (3.71%) compared to VIMSX (3.02%). In terms of maximum drawdown, VSEQX dropped -63.55% vs VIMSX's -58.96%.
VSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSEQX и VIMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор