PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEQX с VGELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSEQX с VGELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) and VGELX (Vanguard Energy Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VSEQX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VGELX is a Energy Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSEQX returned 13.04%/yr vs 9.57%/yr for VGELX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSEQX charges 0.17%/yr vs 0.33%/yr for VGELX.

Доходность

Сравнение доходности VSEQX и VGELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSEQX показывает доходность 15.17%, что значительно ниже, чем у VGELX с доходностью 20.42%. За последние 10 лет акции VSEQX превзошли акции VGELX по среднегодовой доходности: 13.04% против 9.57% соответственно.

VSEQX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.34%
С начала года
15.17%
6 месяцев
15.25%
1 год
34.45%
3 года*
21.05%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.04%

VGELX

1 день
0.28%
1 месяц
-3.35%
С начала года
20.42%
6 месяцев
18.65%
1 год
35.14%
3 года*
28.42%
5 лет*
22.14%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSEQX и VGELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		15.17%15.32%16.67%19.31%-11.90%30.83%10.26%26.76%-11.86%12.36%
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		20.42%20.76%30.46%8.87%23.70%27.80%-30.80%13.32%-17.12%3.31%

Correlation

The correlation between VSEQX and VGELX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.66

Over the past year, the correlation between VSEQX and VGELX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VSEQX и VGELX

Секторы
VSEQX
VGELX

Технологии

17.5%

-

Промышленность

16.6%

-

Финансовые услуги

15.2%
0.0%

Здравоохранение

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Недвижимость

6.7%
0.0%

Энергетика

5.5%
56.5%

Сырьевые материалы

4.9%
1.1%

Коммунальные услуги

4.9%
40.8%

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Технологии

VSEQX
17.5%
VGELX

-

Промышленность

VSEQX
16.6%
VGELX

-

Финансовые услуги

VSEQX
15.2%
VGELX
0.0%

Здравоохранение

VSEQX
11.0%
VGELX

-

Потребительский циклический сектор

VSEQX
10.3%
VGELX

-

Недвижимость

VSEQX
6.7%
VGELX
0.0%

Энергетика

VSEQX
5.5%
VGELX
56.5%

Сырьевые материалы

VSEQX
4.9%
VGELX
1.1%

Коммунальные услуги

VSEQX
4.9%
VGELX
40.8%

Коммуникационные услуги

VSEQX
3.8%
VGELX

-

Потребительский защитный сектор

VSEQX
3.6%
VGELX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Strategic Equity Fund

Vanguard Energy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSEQX:
VSEQX с SCHMVSEQX с VFIAXVSEQX с VIMAXVSEQX с FOCKXVSEQX с VFMFXVSEQX с FCNTXVSEQX с VTI
Часто сравнивают с VGELX:
VGELX с VGENXVGELX с VDEVGELX с VDEQXVGELX с XLEVGELX с BTEKVGELX с FDVVVGELX с QQQ

Доходность на риск

VSEQX vs. VGELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEQX
Ранг доходности на риск VSEQX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VGELX
Ранг доходности на риск VGELX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGELX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEQX c VGELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSEQXVGELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.78

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.78

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

5.89

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.34

20.10

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEQX vs. VGELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEQX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGELX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEQX и VGELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSEQXVGELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.78

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.19

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.41

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.35

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VSEQX и VGELX

Максимальная просадка VSEQX за все время составила -63.55%, примерно равная максимальной просадке VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и VGELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSEQXVGELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.55%

-65.22%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-5.69%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

-12.30%

-12.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.73%

-19.72%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-61.13%

+17.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-3.97%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-19.14%

+10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.67%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEQX и VGELX

Текущая волатильность для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) составляет 3.71%, в то время как у Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSEQXVGELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.92%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

10.15%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

12.08%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

18.72%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

23.21%

-1.79%

Сравнение комиссий VSEQX и VGELX

VSEQX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VGELX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEQX и VGELX

Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности VGELX в 7.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		7.18%4.79%34.15%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		9.69%11.16%11.36%6.11%11.77%21.36%1.77%2.92%10.34%7.05%3.13%12.28%

Часто задаваемые вопросы

VSEQX and VGELX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGELX has higher volatility (4.92%) compared to VSEQX (3.71%). In terms of maximum drawdown, VSEQX dropped -63.55% vs VGELX's -65.22%.

VGELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSEQX и VGELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор