Сравнение VGELX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGELX или XLE.
Основные характеристики
| VGELX | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.14% | 13.81% |
| Дох-ть за 1 год | 13.81% | 16.42% |
| Дох-ть за 3 года | 13.53% | 21.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.87% | 14.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.00% | 4.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | 1.41 | 1.23 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 1.12 |
| Коэф-т Мартина | 4.36 | 2.62 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 5.70% |
| Дневная вол-ть | 12.33% | 17.86% |
| Макс. просадка | -69.48% | -71.54% |
| Текущая просадка | -14.83% | -3.49% |
Корреляция
Корреляция между VGELX и XLE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGELX и XLE
С начала года, VGELX показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 13.81%. За последние 10 лет акции VGELX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 1.00% против 4.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGELX и XLE
VGELX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGELX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGELX и XLE
Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности XLE в 3.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 3.78% | 4.28% | 4.71% | 3.69% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% | 2.34% | 1.98% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.20% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок VGELX и XLE
Максимальная просадка VGELX за все время составила -69.48%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGELX и XLE
Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) составляет 3.07%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что VGELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.