PortfoliosLab logo
Сравнение VGELX с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGELX и XLE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VGELX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
449.18%
461.75%
VGELX
XLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGELX:

0.46

XLE:

-0.46

Коэф-т Сортино

VGELX:

0.69

XLE:

-0.45

Коэф-т Омега

VGELX:

1.10

XLE:

0.93

Коэф-т Кальмара

VGELX:

0.59

XLE:

-0.57

Коэф-т Мартина

VGELX:

2.13

XLE:

-1.52

Индекс Язвы

VGELX:

3.38%

XLE:

7.53%

Дневная вол-ть

VGELX:

15.52%

XLE:

25.08%

Макс. просадка

VGELX:

-65.22%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

VGELX:

-4.63%

XLE:

-13.92%

Доходность по периодам

С начала года, VGELX показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции VGELX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 2.68% против 4.00% соответственно.


VGELX

С начала года

5.70%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

2.18%

1 год

7.01%

5 лет

16.80%

10 лет

2.68%

XLE

С начала года

-3.07%

1 месяц

-10.86%

6 месяцев

-6.73%

1 год

-11.11%

5 лет

22.95%

10 лет

4.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGELX и XLE

VGELX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.


График комиссии VGELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGELX: 0.33%
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLE: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGELX и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGELX
Ранг риск-скорректированной доходности VGELX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGELX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGELX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGELX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGELX: 0.46
XLE: -0.46
Коэффициент Сортино VGELX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGELX: 0.69
XLE: -0.45
Коэффициент Омега VGELX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGELX: 1.10
XLE: 0.93
Коэффициент Кальмара VGELX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGELX: 0.59
XLE: -0.57
Коэффициент Мартина VGELX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGELX: 2.13
XLE: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа VGELX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGELX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
-0.46
VGELX
XLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGELX и XLE

Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.28%, что больше доходности XLE в 3.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares
14.28%19.16%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%7.84%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.47%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок VGELX и XLE

Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.63%
-13.92%
VGELX
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности VGELX и XLE

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) составляет 10.55%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что VGELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.55%
17.44%
VGELX
XLE