Сравнение VGELX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VGELX и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGELX и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.12% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VGELX показывает доходность 24.12%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGELX имеют среднегодовую доходность 10.96%, а акции XLE немного впереди с 11.23%.
VGELX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 10.96%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGELX и XLE
VGELX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
VGELX vs. XLE — Ранг доходности на риск
VGELX
XLE
Сравнение VGELX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGELX | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.18 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.56 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.23 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.61 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | 4.23 | +10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGELX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.18 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.89 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.31 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VGELX и XLE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGELX и XLE
Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок VGELX и XLE
Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGELX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.22% | -71.26% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -18.79% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -26.04% | +6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -66.81% | +5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.74% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -18.05% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 7.15% | -4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGELX и XLE
Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) составляет 3.79%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что VGELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGELX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 6.45% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 14.46% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 25.21% | -10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 26.09% | -7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 29.50% | -6.23% |