PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9219088021

CUSIP

921908802

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

12 нояб. 2001 г.

Категория

Energy Equities

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия VGELX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии VGELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VGELX с VDEQX VGELX с BTEK VGELX с QQQ VGELX с VGENX VGELX с VEU VGELX с XLE VGELX с SWTSX VGELX с VDE VGELX с VWELX VGELX с FDVV
Популярные сравнения:
VGELX с VDEQX VGELX с BTEK VGELX с QQQ VGELX с VGENX VGELX с VEU VGELX с XLE VGELX с SWTSX VGELX с VDE VGELX с VWELX VGELX с FDVV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Energy Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
243.18%
430.33%
VGELX (Vanguard Energy Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Energy Fund Admiral Shares показал доход в 4.88% с начала года и 2.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Energy Fund Admiral Shares составила 1.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


VGELX

С начала года

4.88%

1 месяц

-8.07%

6 месяцев

1.06%

1 год

2.25%

5 лет

4.11%

10 лет

1.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VGELX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.80%1.51%4.05%1.49%4.00%-3.23%3.55%1.53%0.12%-1.13%4.12%4.88%
20231.69%-3.32%0.53%3.67%-7.81%6.25%5.73%-0.39%-0.02%-0.40%2.63%-1.81%6.09%
20227.74%0.63%5.27%-2.19%11.30%-12.67%6.46%2.11%-8.77%11.44%6.50%-3.13%23.70%
20210.92%4.73%4.98%1.61%3.58%0.44%-2.50%1.82%3.11%5.80%-4.76%5.63%27.80%
2020-8.71%-11.70%-26.86%12.08%3.07%0.51%-0.81%0.81%-10.98%-5.25%16.21%3.14%-30.80%
201910.59%1.87%2.22%1.40%-9.48%7.25%-3.13%-6.17%3.67%-0.93%0.63%6.41%13.32%
20183.50%-7.98%2.48%8.43%0.50%0.01%2.06%-3.15%2.86%-10.86%-3.91%-10.53%-17.12%
2017-1.79%-2.22%-0.02%-2.71%-2.04%-1.52%3.24%-3.76%8.35%0.90%1.52%3.96%3.31%
2016-1.53%-2.50%12.33%10.06%-1.37%3.55%-1.07%2.55%2.68%-2.96%7.03%1.53%33.17%
2015-3.93%5.11%-2.51%10.45%-6.35%-4.27%-7.78%-4.87%-7.49%10.75%-0.83%-9.59%-21.46%
2014-5.17%6.12%1.53%5.41%1.32%4.31%-4.73%1.82%-7.38%-5.06%-9.01%-7.87%-18.61%
20135.82%-1.88%1.83%-0.26%1.56%-3.57%5.38%-0.34%3.05%4.49%-0.91%0.22%15.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VGELX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VGELX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGELX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGELX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.282.10
Коэффициент Сортино VGELX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.442.80
Коэффициент Омега VGELX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.061.39
Коэффициент Кальмара VGELX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.123.09
Коэффициент Мартина VGELX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.0813.49
VGELX
^GSPC

Vanguard Energy Fund Admiral Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.28
2.10
VGELX (Vanguard Energy Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Energy Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.67 на акцию.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.67$3.73$4.04$2.68$2.67$3.00$2.49$3.08$1.92$2.08$2.35$2.50

Дивидендный доход

4.01%4.28%4.71%3.69%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%2.34%1.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Energy Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.55$3.73
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.90$4.04
2021$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.54$2.68
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.57$2.67
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.00$3.00
2018$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.32$2.49
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.02$3.08
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.92$1.92
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.08$2.08
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.35$2.35
2013$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.21$2.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.63%
-2.62%
VGELX (Vanguard Energy Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Energy Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 69.48%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Energy Fund Admiral Shares составляет 19.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.48%21 мая 2008 г.297418 мар. 2020 г.
-24.63%3 апр. 2002 г.7823 июл. 2002 г.2195 июн. 2003 г.297
-18.01%7 нояб. 2007 г.5223 янв. 2008 г.6018 апр. 2008 г.112
-17.67%11 мая 2006 г.2313 июн. 2006 г.20913 апр. 2007 г.232
-14.32%16 июл. 2007 г.2416 авг. 2007 г.2420 сент. 2007 г.48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Energy Fund Admiral Shares составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.69%
3.79%
VGELX (Vanguard Energy Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab