PortfoliosLab logo
Сравнение VGELX с FDVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGELX и FDVV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VGELX и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.76%
158.41%
VGELX
FDVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGELX:

0.46

FDVV:

0.67

Коэф-т Сортино

VGELX:

0.69

FDVV:

1.02

Коэф-т Омега

VGELX:

1.10

FDVV:

1.15

Коэф-т Кальмара

VGELX:

0.59

FDVV:

0.67

Коэф-т Мартина

VGELX:

2.13

FDVV:

3.08

Индекс Язвы

VGELX:

3.38%

FDVV:

3.48%

Дневная вол-ть

VGELX:

15.52%

FDVV:

16.05%

Макс. просадка

VGELX:

-65.22%

FDVV:

-40.25%

Текущая просадка

VGELX:

-4.63%

FDVV:

-7.99%

Доходность по периодам

С начала года, VGELX показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью -3.68%.


VGELX

С начала года

5.70%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

2.18%

1 год

7.01%

5 лет

16.80%

10 лет

2.68%

FDVV

С начала года

-3.68%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

-4.69%

1 год

10.76%

5 лет

17.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGELX и FDVV

VGELX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.


График комиссии VGELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGELX: 0.33%
График комиссии FDVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDVV: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGELX и FDVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGELX
Ранг риск-скорректированной доходности VGELX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGELX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

FDVV
Ранг риск-скорректированной доходности FDVV, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGELX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGELX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGELX: 0.46
FDVV: 0.67
Коэффициент Сортино VGELX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGELX: 0.69
FDVV: 1.02
Коэффициент Омега VGELX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGELX: 1.10
FDVV: 1.15
Коэффициент Кальмара VGELX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGELX: 0.59
FDVV: 0.67
Коэффициент Мартина VGELX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGELX: 2.13
FDVV: 3.08

Показатель коэффициента Шарпа VGELX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGELX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.67
VGELX
FDVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGELX и FDVV

Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.28%, что больше доходности FDVV в 3.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares
14.28%19.16%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%7.84%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
3.18%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGELX и FDVV

Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и FDVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.63%
-7.99%
VGELX
FDVV

Волатильность

Сравнение волатильности VGELX и FDVV

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) составляет 10.55%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что VGELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.55%
12.13%
VGELX
FDVV