Сравнение VGELX с FDVV
VGELX (Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both funds - VGELX is a Energy Equities fund actively managed by Vanguard, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. VGELX is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past 5 years, VGELX returned 23.29%/yr vs 14.54%/yr for FDVV. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VGELX charges 0.37%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.
Доходность
Сравнение доходности VGELX и FDVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGELX показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 14.74%.
VGELX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 26.26%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- 9.34%
- Всё время*
- 9.02%
FDVV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- 10.36%
- С начала года
- 14.74%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.45M | $50.07M | $46.63M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VGELX и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGELX Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares | 21.93% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 14.74% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 2.80% | 24.07% | -1.26% | 14.00% |
Correlation
The correlation between VGELX and FDVV is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between VGELX and FDVV has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов VGELX и FDVV
Секторы
VGELX
FDVV
Энергетика
-
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
Недвижимость
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Энергетика
VGELX
FDVV
-
Коммунальные услуги
VGELX
FDVV
Сырьевые материалы
VGELX
FDVV
-
Финансовые услуги
VGELX
FDVV
Недвижимость
VGELX
FDVV
Коммуникационные услуги
VGELX
-
FDVV
Потребительский циклический сектор
VGELX
-
FDVV
Потребительский защитный сектор
VGELX
-
FDVV
Здравоохранение
VGELX
-
FDVV
Промышленность
VGELX
-
FDVV
Технологии
VGELX
-
FDVV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGELX vs. FDVV — Ранг доходности на риск
VGELX
FDVV
Сравнение VGELX c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares (VGELX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGELX | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.51 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 10.35 | +1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGELX и FDVV
Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и FDVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGELX | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.22% | -40.25% | -24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -9.30% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.30% | -15.90% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -20.18% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | 0.00% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -3.75% | -15.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.25% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGELX и FDVV
Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares (VGELX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что VGELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGELX | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.26% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 8.49% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 10.36% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 14.69% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 16.91% | +6.15% |
Сравнение комиссий VGELX и FDVV
VGELX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGELX и FDVV
Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности FDVV в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.70% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% | 0.00% |
VGELX Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares | 7.09% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
VGELX and FDVV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGELX has higher volatility (4.50%) compared to FDVV (3.26%). In terms of maximum drawdown, VGELX dropped -65.22% vs FDVV's -40.25%.
VGELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGELX и FDVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор