PortfoliosLab logo
Сравнение VGELX с BTEK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGELX и BTEK составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VGELX и BTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Future Tech ETF (BTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.28%
-96.91%
VGELX
BTEK

Основные характеристики

Доходность по периодам


VGELX

С начала года

5.70%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

2.18%

1 год

7.01%

5 лет

16.80%

10 лет

2.68%

BTEK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGELX и BTEK

VGELX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BTEK в 0.88%.


График комиссии BTEK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTEK: 0.88%
График комиссии VGELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGELX: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGELX и BTEK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGELX
Ранг риск-скорректированной доходности VGELX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGELX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

BTEK
Ранг риск-скорректированной доходности BTEK, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTEK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEK, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEK, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGELX c BTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Future Tech ETF (BTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGELX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGELX: 0.45
BTEK: -0.00
Коэффициент Сортино VGELX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGELX: 0.68
BTEK: 19.34
Коэффициент Омега VGELX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGELX: 1.10
BTEK: 10.64
Коэффициент Кальмара VGELX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGELX: 0.57
BTEK: -0.06
Коэффициент Мартина VGELX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VGELX: 2.06
BTEK: -0.31


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
-0.00
VGELX
BTEK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGELX и BTEK

Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.28%, тогда как BTEK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares
14.28%19.16%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%7.84%
BTEK
Future Tech ETF
100.03%100.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGELX и BTEK


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.63%
-98.71%
VGELX
BTEK

Волатильность

Сравнение волатильности VGELX и BTEK

Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Future Tech ETF (BTEK) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VGELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.55%
0
VGELX
BTEK