PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGELX с BTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGELX с BTEK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VGELX (Vanguard Energy Fund Admiral Shares) and BTEK (Future Tech ETF) are both funds - VGELX is a Energy Equities fund managed by Vanguard, while BTEK is a Technology Equities fund actively managed by BlackRock. VGELX charges 0.33%/yr vs 0.88%/yr for BTEK.

Доходность

Сравнение доходности VGELX и BTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Future Tech ETF (BTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VGELX

1 день
0.27%
1 месяц
-4.69%
С начала года
16.97%
6 месяцев
17.51%
1 год
26.53%
3 года*
27.16%
5 лет*
21.66%
10 лет*
9.21%

BTEK

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGELX и BTEK

2026 (YTD)20252024
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		16.97%20.76%17.02%
BTEK
Future Tech ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов VGELX и BTEK

Секторы
VGELX
BTEK

Энергетика

56.5%

-

Коммунальные услуги

40.8%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

9.2%

Потребительский циклический сектор

-

4.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

7.4%

Технологии

-

79.0%

Энергетика

VGELX
56.5%
BTEK

-

Коммунальные услуги

VGELX
40.8%
BTEK

-

Сырьевые материалы

VGELX
1.1%
BTEK

-

Финансовые услуги

VGELX
0.0%
BTEK

-

Недвижимость

VGELX
0.0%
BTEK

-

Коммуникационные услуги

VGELX

-

BTEK
9.2%

Потребительский циклический сектор

VGELX

-

BTEK
4.4%

Потребительский защитный сектор

VGELX

-

BTEK

-

Здравоохранение

VGELX

-

BTEK

-

Промышленность

VGELX

-

BTEK
7.4%

Технологии

VGELX

-

BTEK
79.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Fund Admiral Shares

Future Tech ETF

Часто сравнивают с VGELX:
VGELX с VGENXVGELX с VDEVGELX с VDEQXVGELX с XLEVGELX с FDVVVGELX с QQQVGELX с SWTSX
Часто сравнивают с BTEK:
BTEK с TECBBTEK с IVESBTEK с JTEKBTEK с EWZSBTEK с IRBOBTEK с VGTBTEK с BOTZ

Доходность на риск

VGELX vs. BTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGELX
Ранг доходности на риск VGELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGELX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BTEK

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGELX c BTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Future Tech ETF (BTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGELXBTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.55

—

—

VGELX vs. BTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGELX и BTEK

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGELXBTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.11%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VGELX и BTEK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGELXBTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

—

—

Сравнение комиссий VGELX и BTEK

VGELX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BTEK в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGELX и BTEK

Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, тогда как BTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTEK
Future Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		7.39%4.79%34.15%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGELX и BTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор