PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGELX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGELX с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VGELX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGELX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		22.79%20.76%30.46%8.87%23.70%27.80%-30.80%13.32%-17.12%3.31%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, VGELX показывает доходность 22.79%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции VGELX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.84% против 19.05% соответственно.

VGELX

1 день
-1.07%
1 месяц
4.61%
С начала года
22.79%
6 месяцев
27.92%
1 год
33.78%
3 года*
28.68%
5 лет*
24.29%
10 лет*
10.84%

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Fund Admiral Shares

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VGELX:
VGELX с VGENXVGELX с VDEVGELX с VDEQXVGELX с XLEVGELX с BTEKVGELX с FDVVVGELX с SWTSX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий VGELX и QQQ

VGELX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

VGELX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGELX
Ранг доходности на риск VGELX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGELX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGELX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGELXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.04

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.62

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.93

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

7.00

+6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGELX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGELX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGELX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGELXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.04

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.59

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.86

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.38

-0.02

Корреляция

Корреляция между VGELX и QQQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGELX и QQQ

Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		7.04%4.79%34.15%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок VGELX и QQQ

Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VGELXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-82.97%

+17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-11.96%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-35.12%

+15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.13%

-35.12%

-26.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-7.75%

+6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.26%

-32.98%

+13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.48%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VGELX и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) составляет 3.50%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что VGELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGELXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

6.38%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

12.82%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

22.69%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

22.37%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

22.24%

+1.03%