Сравнение VGELX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VGELX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGELX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.12% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VGELX показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции VGELX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.96% против 18.99% соответственно.
VGELX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 10.96%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGELX и QQQ
VGELX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
VGELX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
VGELX
QQQ
Сравнение VGELX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGELX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.07 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.66 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.24 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.00 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | 7.32 | +7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGELX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.07 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.59 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.86 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VGELX и QQQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGELX и QQQ
Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок VGELX и QQQ
Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGELX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.22% | -82.97% | +17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -12.62% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -35.12% | +15.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -35.12% | -26.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.86% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -32.99% | +13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.44% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGELX и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) составляет 3.79%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что VGELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGELX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 6.61% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 12.82% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 22.70% | -7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 22.38% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 22.25% | +1.02% |