PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGELX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGELX с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VGELX (Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - VGELX is a Energy Equities fund actively managed by Vanguard, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. VGELX is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 10 years, VGELX returned 9.34%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VGELX charges 0.37%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности VGELX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares (VGELX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGELX показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции VGELX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.34% против 20.75% соответственно.

VGELX

1 день
-0.52%
1 месяц
4.82%
6 месяцев
10.34%
С начала года
21.93%
1 год
31.43%
3 года*
26.26%
5 лет*
23.29%
10 лет*
9.34%
Всё время*
9.02%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

VGELX

Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VGELX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGELX
Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares		21.93%20.76%30.46%8.87%23.70%27.80%-30.80%13.32%-17.12%3.31%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between VGELX and QQQ is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.09

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.09

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.24

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.47

The correlation between VGELX and QQQ shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGELX и QQQ

Секторы
VGELX
QQQ

Энергетика

57.0%
0.5%

Коммунальные услуги

41.9%
1.1%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Финансовые услуги

0.0%
0.2%

Недвижимость

0.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

13.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

2.7%

Технологии

-

60.9%

Энергетика

VGELX
57.0%
QQQ
0.5%

Коммунальные услуги

VGELX
41.9%
QQQ
1.1%

Сырьевые материалы

VGELX
1.1%
QQQ
1.0%

Финансовые услуги

VGELX
0.0%
QQQ
0.2%

Недвижимость

VGELX
0.0%
QQQ
0.1%

Коммуникационные услуги

VGELX

-

QQQ
13.1%

Потребительский циклический сектор

VGELX

-

QQQ
10.7%

Потребительский защитный сектор

VGELX

-

QQQ
6.3%

Здравоохранение

VGELX

-

QQQ
3.6%

Промышленность

VGELX

-

QQQ
2.7%

Технологии

VGELX

-

QQQ
60.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VGELX:
VGELX с VGENXVGELX с VDEVGELX с VDEQXVGELX с BTEKVGELX с XLEVGELX с FDVVVGELX с SWTSX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

VGELX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VGELX
Ранг доходности на риск VGELX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGELX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VGELX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares (VGELX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGELXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.47

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.05

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.40

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

7.62

+4.27

VGELX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGELX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGELX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGELX и QQQ

Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGELXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-82.97%

+17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-11.96%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.30%

-22.77%

+10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-35.12%

+15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.13%

-35.12%

-26.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-3.76%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-32.61%

+13.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.77%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VGELX и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares (VGELX) составляет 4.50%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что VGELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGELXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

7.44%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

16.38%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

19.56%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

22.97%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

22.53%

+0.53%

Сравнение комиссий VGELX и QQQ

VGELX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGELX и QQQ

Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
VGELX
Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares		7.09%4.79%34.15%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%

Часто задаваемые вопросы

VGELX and QQQ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.44%) compared to VGELX (4.50%). In terms of maximum drawdown, VGELX dropped -65.22% vs QQQ's -82.97%.

VGELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGELX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор