PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGELX с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGELX с VDE

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Energy ETF (VDE).

VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGELX или VDE.

Корреляция

Корреляция между VGELX и VDE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VGELX и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.37%
255.16%
VGELX
VDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGELX:

-0.54

VDE:

-0.76

Коэф-т Сортино

VGELX:

-0.56

VDE:

-0.90

Коэф-т Омега

VGELX:

0.91

VDE:

0.87

Коэф-т Кальмара

VGELX:

-0.35

VDE:

-0.88

Коэф-т Мартина

VGELX:

-1.39

VDE:

-2.55

Индекс Язвы

VGELX:

7.04%

VDE:

7.41%

Дневная вол-ть

VGELX:

18.04%

VDE:

24.76%

Макс. просадка

VGELX:

-69.48%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

VGELX:

-27.18%

VDE:

-20.78%

Доходность по периодам

С начала года, VGELX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью -11.39%. За последние 10 лет акции VGELX уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 0.83% против 3.12% соответственно.

VGELX

С начала года

-1.03%

1 месяц

-4.34%

6 месяцев

-14.66%

1 год

-9.42%

5 лет

11.63%

10 лет

0.83%

VDE

С начала года

-11.39%

1 месяц

-11.25%

6 месяцев

-15.84%

1 год

-19.20%

5 лет

23.80%

10 лет

3.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGELX и VDE

VGELX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.

VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares
График комиссии VGELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGELX: 0.33%
VDE
Vanguard Energy ETF
График комиссии VDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDE: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGELX и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGELX
Ранг риск-скорректированной доходности VGELX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGELX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGELX c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VGELX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGELX: -0.54
VDE: -0.76
Коэффициент Сортино VGELX, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGELX: -0.56
VDE: -0.90
Коэффициент Омега VGELX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGELX: 0.91
VDE: 0.87
Коэффициент Кальмара VGELX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGELX: -0.35
VDE: -0.88
Коэффициент Мартина VGELX, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGELX: -1.39
VDE: -2.55

Показатель коэффициента Шарпа VGELX на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGELX и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
-0.76
VGELX
VDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGELX и VDE

Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VDE в 3.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		4.00%4.00%4.28%4.71%3.69%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%2.34%
VDE
Vanguard Energy ETF		3.67%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VGELX и VDE

Максимальная просадка VGELX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.18%
-20.78%
VGELX
VDE

Волатильность

Сравнение волатильности VGELX и VDE

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) составляет 10.02%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 17.14%. Это указывает на то, что VGELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.02%
17.14%
VGELX
VDE