Сравнение VGELX с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Energy ETF (VDE).
VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VGELX и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGELX и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.12% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VGELX показывает доходность 24.12%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGELX имеют среднегодовую доходность 10.96%, а акции VDE немного отстают с 10.83%.
VGELX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 10.96%
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGELX и VDE
VGELX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
VGELX vs. VDE — Ранг доходности на риск
VGELX
VDE
Сравнение VGELX c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGELX | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.27 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.67 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.25 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.72 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | 4.92 | +9.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGELX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.27 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.88 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.36 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.28 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VGELX и VDE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGELX и VDE
Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок VGELX и VDE
Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGELX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.22% | -74.20% | +8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -18.91% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -26.58% | +6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -69.29% | +8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.74% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -20.06% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 6.61% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGELX и VDE
Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что VGELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGELX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 6.29% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 14.31% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 25.19% | -10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 26.53% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 29.88% | -6.61% |