PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGELX с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGELX с VDE

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Energy ETF (VDE).

VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGELX или VDE.

Корреляция

Корреляция между VGELX и VDE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VGELX и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGELX:

-0.26

VDE:

-0.24

Коэф-т Сортино

VGELX:

-0.19

VDE:

-0.15

Коэф-т Омега

VGELX:

0.97

VDE:

0.98

Коэф-т Кальмара

VGELX:

-0.16

VDE:

-0.28

Коэф-т Мартина

VGELX:

-0.57

VDE:

-0.76

Индекс Язвы

VGELX:

7.88%

VDE:

7.94%

Дневная вол-ть

VGELX:

18.41%

VDE:

25.49%

Макс. просадка

VGELX:

-69.48%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

VGELX:

-21.44%

VDE:

-11.48%

Доходность по периодам

С начала года, VGELX показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции VGELX уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 1.31% против 4.11% соответственно.

VGELX

С начала года

6.78%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-7.57%

1 год

-4.82%

5 лет

13.61%

10 лет

1.31%

VDE

С начала года

-0.98%

1 месяц

8.43%

6 месяцев

-8.37%

1 год

-6.08%

5 лет

24.98%

10 лет

4.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGELX и VDE

VGELX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.

VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares
VDE
Vanguard Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGELX и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGELX
Ранг риск-скорректированной доходности VGELX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGELX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGELX c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGELX на текущий момент составляет -0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGELX и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGELX и VDE

Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности VDE в 3.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		3.71%4.00%4.28%4.71%3.69%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%2.34%
VDE
Vanguard Energy ETF		3.28%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VGELX и VDE

Максимальная просадка VGELX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGELX и VDE

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) составляет 4.25%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что VGELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...