PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGELX с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGELX и VDE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VGELX и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
115.64%
289.01%
VGELX
VDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGELX:

0.28

VDE:

0.17

Коэф-т Сортино

VGELX:

0.44

VDE:

0.35

Коэф-т Омега

VGELX:

1.06

VDE:

1.04

Коэф-т Кальмара

VGELX:

0.12

VDE:

0.22

Коэф-т Мартина

VGELX:

1.08

VDE:

0.51

Индекс Язвы

VGELX:

3.11%

VDE:

5.92%

Дневная вол-ть

VGELX:

12.14%

VDE:

18.08%

Макс. просадка

VGELX:

-69.48%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

VGELX:

-19.63%

VDE:

-13.23%

Доходность по периодам

С начала года, VGELX показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции VGELX уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 1.99% против 4.00% соответственно.


VGELX

С начала года

4.88%

1 месяц

-8.07%

6 месяцев

1.06%

1 год

2.25%

5 лет

4.11%

10 лет

1.99%

VDE

С начала года

3.61%

1 месяц

-12.80%

6 месяцев

-3.74%

1 год

2.18%

5 лет

12.03%

10 лет

4.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGELX и VDE

VGELX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.


VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares
График комиссии VGELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
График комиссии VDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGELX c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGELX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.280.17
Коэффициент Сортино VGELX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.440.35
Коэффициент Омега VGELX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.061.04
Коэффициент Кальмара VGELX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.120.22
Коэффициент Мартина VGELX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.080.51
VGELX
VDE

Показатель коэффициента Шарпа VGELX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа VDE равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGELX и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.28
0.17
VGELX
VDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGELX и VDE

Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VDE в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares
4.01%4.28%4.71%3.69%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%2.34%1.98%
VDE
Vanguard Energy ETF
3.33%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VGELX и VDE

Максимальная просадка VGELX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.63%
-13.23%
VGELX
VDE

Волатильность

Сравнение волатильности VGELX и VDE

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) составляет 3.69%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что VGELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.69%
5.03%
VGELX
VDE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab