PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGELX с VDEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGELX с VDEQX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VGELX (Vanguard Energy Fund Admiral Shares) and VDEQX (Vanguard Diversified Equity Fund) are both mutual funds - VGELX is a Energy Equities fund managed by Vanguard, while VDEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VGELX returned 9.12%/yr vs 14.61%/yr for VDEQX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGELX charges 0.33%/yr vs 0.35%/yr for VDEQX.

Доходность

Сравнение доходности VGELX и VDEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGELX показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у VDEQX с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции VGELX уступали акциям VDEQX по среднегодовой доходности: 9.12% против 14.61% соответственно.

VGELX

1 день
-0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
16.06%
6 месяцев
16.60%
1 год
26.43%
3 года*
26.83%
5 лет*
21.35%
10 лет*
9.12%

VDEQX

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.79%
С начала года
4.75%
6 месяцев
3.30%
1 год
16.25%
3 года*
18.91%
5 лет*
9.50%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGELX и VDEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		16.06%20.76%30.46%8.87%23.70%27.80%-30.80%13.32%-17.12%3.31%
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		4.75%15.26%24.63%27.51%-22.59%21.69%29.01%31.44%-5.40%21.47%

Correlation

The correlation between VGELX and VDEQX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2005 г.

0.64

Over the past year, the correlation between VGELX and VDEQX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VGELX и VDEQX

Секторы
VGELX
VDEQX

Энергетика

56.5%
3.4%

Коммунальные услуги

40.8%
1.7%

Сырьевые материалы

1.1%
2.6%

Финансовые услуги

0.0%
13.7%

Недвижимость

0.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Здравоохранение

-

13.4%

Промышленность

-

9.6%

Технологии

-

28.9%

Энергетика

VGELX
56.5%
VDEQX
3.4%

Коммунальные услуги

VGELX
40.8%
VDEQX
1.7%

Сырьевые материалы

VGELX
1.1%
VDEQX
2.6%

Финансовые услуги

VGELX
0.0%
VDEQX
13.7%

Недвижимость

VGELX
0.0%
VDEQX
1.8%

Коммуникационные услуги

VGELX

-

VDEQX
10.0%

Потребительский циклический сектор

VGELX

-

VDEQX
11.5%

Потребительский защитный сектор

VGELX

-

VDEQX
3.4%

Здравоохранение

VGELX

-

VDEQX
13.4%

Промышленность

VGELX

-

VDEQX
9.6%

Технологии

VGELX

-

VDEQX
28.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Fund Admiral Shares

Vanguard Diversified Equity Fund

Часто сравнивают с VGELX:
VGELX с VGENXVGELX с VDEVGELX с XLEVGELX с BTEKVGELX с FDVVVGELX с QQQVGELX с SWTSX
Часто сравнивают с VDEQX:
VDEQX с VOOVDEQX с VGWAXVDEQX с LGILXVDEQX с VIGAXVDEQX с VDIGXVDEQX с FDTEXVDEQX с VYM

Доходность на риск

VGELX vs. VDEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGELX
Ранг доходности на риск VGELX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGELX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VDEQX
Ранг доходности на риск VDEQX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGELX c VDEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGELXVDEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.32

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.85

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

1.64

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

6.59

+5.38

VGELX vs. VDEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGELX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа VDEQX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGELX и VDEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGELX и VDEQX

Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки VDEQX в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и VDEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGELXVDEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-56.28%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-10.86%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.30%

-20.50%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-29.26%

+9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.13%

-35.47%

-25.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-3.02%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.11%

-8.26%

-10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.70%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VGELX и VDEQX

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) составляет 3.94%, в то время как у Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что VGELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGELXVDEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

5.03%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

10.58%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

13.59%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

18.68%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

19.29%

+3.84%

Сравнение комиссий VGELX и VDEQX

VGELX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии VDEQX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGELX и VDEQX

Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что меньше доходности VDEQX в 8.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		8.75%9.17%7.53%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%4.63%7.67%9.42%
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		7.45%4.79%34.15%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%

Часто задаваемые вопросы

VGELX and VDEQX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDEQX has higher volatility (5.03%) compared to VGELX (3.94%). In terms of maximum drawdown, VGELX dropped -65.22% vs VDEQX's -56.28%.

VGELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGELX и VDEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор