PortfoliosLab logo
Сравнение VGELX с VDEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGELX и VDEQX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VGELX и VDEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
160.45%
192.09%
VGELX
VDEQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGELX:

0.46

VDEQX:

0.14

Коэф-т Сортино

VGELX:

0.69

VDEQX:

0.34

Коэф-т Омега

VGELX:

1.10

VDEQX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VGELX:

0.59

VDEQX:

0.12

Коэф-т Мартина

VGELX:

2.13

VDEQX:

0.46

Индекс Язвы

VGELX:

3.38%

VDEQX:

6.35%

Дневная вол-ть

VGELX:

15.52%

VDEQX:

20.81%

Макс. просадка

VGELX:

-65.22%

VDEQX:

-59.37%

Текущая просадка

VGELX:

-4.63%

VDEQX:

-15.38%

Доходность по периодам

С начала года, VGELX показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у VDEQX с доходностью -6.63%. За последние 10 лет акции VGELX уступали акциям VDEQX по среднегодовой доходности: 2.68% против 4.51% соответственно.


VGELX

С начала года

5.70%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

2.18%

1 год

7.01%

5 лет

16.80%

10 лет

2.68%

VDEQX

С начала года

-6.63%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-8.21%

1 год

2.42%

5 лет

7.85%

10 лет

4.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGELX и VDEQX

VGELX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии VDEQX в 0.35%.


График комиссии VDEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDEQX: 0.35%
График комиссии VGELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGELX: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGELX и VDEQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGELX
Ранг риск-скорректированной доходности VGELX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGELX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VDEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VDEQX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGELX c VDEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGELX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGELX: 0.46
VDEQX: 0.14
Коэффициент Сортино VGELX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGELX: 0.69
VDEQX: 0.34
Коэффициент Омега VGELX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGELX: 1.10
VDEQX: 1.05
Коэффициент Кальмара VGELX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGELX: 0.59
VDEQX: 0.12
Коэффициент Мартина VGELX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VGELX: 2.13
VDEQX: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа VGELX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа VDEQX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGELX и VDEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.14
VGELX
VDEQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGELX и VDEQX

Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.28%, что больше доходности VDEQX в 4.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares
14.28%19.16%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%7.84%
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
4.53%4.23%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%5.66%7.14%8.75%4.53%

Просадки

Сравнение просадок VGELX и VDEQX

Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки VDEQX в -59.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и VDEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.63%
-15.38%
VGELX
VDEQX

Волатильность

Сравнение волатильности VGELX и VDEQX

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) составляет 10.55%, в то время как у Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) волатильность равна 14.58%. Это указывает на то, что VGELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.55%
14.58%
VGELX
VDEQX