PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGELX с VGENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGELX и VGENX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VGELX с VGENX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX).

VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGELX или VGENX.

Доходность

Сравнение доходности VGELX и VGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGELX:

0.55

VGENX:

0.55

Коэф-т Сортино

VGELX:

0.73

VGENX:

0.73

Коэф-т Омега

VGELX:

1.10

VGENX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VGELX:

0.62

VGENX:

0.61

Коэф-т Мартина

VGELX:

2.17

VGENX:

2.14

Индекс Язвы

VGELX:

3.53%

VGENX:

3.54%

Дневная вол-ть

VGELX:

15.44%

VGENX:

15.43%

Макс. просадка

VGELX:

-65.22%

VGENX:

-65.37%

Текущая просадка

VGELX:

-2.68%

VGENX:

-2.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGELX показывает доходность 7.87%, а VGENX немного ниже – 7.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGELX имеют среднегодовую доходность 3.49%, а акции VGENX немного отстают с 3.41%.

VGELX

С начала года

7.87%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

1.37%

1 год

8.46%

3 года

9.00%

5 лет

15.88%

10 лет

3.49%

VGENX

С начала года

7.82%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

1.32%

1 год

8.36%

3 года

8.90%

5 лет

15.78%

10 лет

3.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Fund Admiral Shares

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Сравнение комиссий VGELX и VGENX

VGELX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии VGENX в 0.41%.

VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGELX и VGENX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGELX
Ранг риск-скорректированной доходности VGELX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGELX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
VGENX
Ранг риск-скорректированной доходности VGENX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGENX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGELX c VGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGELX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGENX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGELX и VGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGELX и VGENX

Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, что сопоставимо с доходностью VGENX в 13.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		13.99%19.16%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%7.84%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		13.90%19.05%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.62%7.75%

Просадки

Сравнение просадок VGELX и VGENX

Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, примерно равная максимальной просадке VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и VGENX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VGELX и VGENX

Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) имеют волатильность 3.21% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...