PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGELX с VGENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGELX с VGENX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGELX (Vanguard Energy Fund Admiral Shares) and VGENX (Vanguard Energy Fund Investor Shares) are both Energy Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VGELX returned 9.57%/yr vs 9.47%/yr for VGENX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VGELX charges 0.33%/yr vs 0.41%/yr for VGENX.

Доходность

Сравнение доходности VGELX и VGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGELX показывает доходность 20.42%, а VGENX немного ниже – 20.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGELX имеют среднегодовую доходность 9.57%, а акции VGENX немного отстают с 9.47%.

VGELX

1 день
0.28%
1 месяц
-3.35%
С начала года
20.42%
6 месяцев
18.65%
1 год
35.14%
3 года*
28.42%
5 лет*
22.14%
10 лет*
9.57%

VGENX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.35%
С начала года
20.38%
6 месяцев
18.61%
1 год
35.05%
3 года*
28.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGELX и VGENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		20.42%20.76%30.46%8.87%23.70%27.80%-30.80%13.32%-17.12%3.31%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		20.38%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%

Correlation

The correlation between VGELX and VGENX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

1.00

The correlation between VGELX and VGENX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGELX и VGENX

Секторы
VGELX
VGENX

Энергетика

56.5%
56.5%

Коммунальные услуги

40.8%
40.8%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Недвижимость

0.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

VGELX
56.5%
VGENX
56.5%

Коммунальные услуги

VGELX
40.8%
VGENX
40.8%

Сырьевые материалы

VGELX
1.1%
VGENX
1.1%

Финансовые услуги

VGELX
0.0%
VGENX
0.0%

Недвижимость

VGELX
0.0%
VGENX
0.0%

Коммуникационные услуги

VGELX

-

VGENX

-

Потребительский циклический сектор

VGELX

-

VGENX

-

Потребительский защитный сектор

VGELX

-

VGENX

-

Здравоохранение

VGELX

-

VGENX

-

Промышленность

VGELX

-

VGENX

-

Технологии

VGELX

-

VGENX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Fund Admiral Shares

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VGELX:
VGELX с VDEVGELX с VDEQXVGELX с XLEVGELX с BTEKVGELX с FDVVVGELX с QQQVGELX с SWTSX
Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQVGENX с BRK-B

Доходность на риск

VGELX vs. VGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGELX
Ранг доходности на риск VGELX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGELX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGELX c VGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGELXVGENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.76

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.76

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.49

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.89

5.85

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.10

20.00

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGELX vs. VGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGELX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGENX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGELX и VGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGELXVGENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.18

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VGELX и VGENX

Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, примерно равная максимальной просадке VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и VGENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGELXVGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-65.37%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-5.71%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.30%

-12.30%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-19.72%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.13%

-61.19%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-3.97%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-14.93%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.67%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VGELX и VGENX

Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) имеют волатильность 4.92% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGELXVGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.94%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

10.18%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

12.11%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

18.71%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

23.19%

+0.02%

Сравнение комиссий VGELX и VGENX

VGELX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии VGENX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGELX и VGENX

Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что сопоставимо с доходностью VGENX в 7.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		7.18%4.79%34.15%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		7.12%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VGELX and VGENX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGENX has higher volatility (4.94%) compared to VGELX (4.92%). In terms of maximum drawdown, VGELX dropped -65.22% vs VGENX's -65.37%.

VGELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGELX и VGENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор