PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEQX с VEMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSEQX с VEMPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) and VEMPX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VSEQX returned 13.04%/yr vs 12.10%/yr for VEMPX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VSEQX charges 0.17%/yr vs 0.04%/yr for VEMPX.

Доходность

Сравнение доходности VSEQX и VEMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSEQX показывает доходность 15.17%, что значительно выше, чем у VEMPX с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции VSEQX превзошли акции VEMPX по среднегодовой доходности: 13.04% против 12.10% соответственно.

VSEQX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.34%
С начала года
15.17%
6 месяцев
15.25%
1 год
34.45%
3 года*
21.05%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.04%

VEMPX

1 день
-1.01%
1 месяц
3.43%
С начала года
13.78%
6 месяцев
11.95%
1 год
28.76%
3 года*
19.76%
5 лет*
6.56%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSEQX и VEMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		15.17%15.32%16.67%19.31%-11.90%30.83%10.26%26.76%-11.86%12.36%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		13.78%11.43%15.50%26.98%-26.45%12.48%32.24%28.06%-9.35%18.13%

Correlation

The correlation between VSEQX and VEMPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.97

The correlation between VSEQX and VEMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSEQX и VEMPX

Секторы
VSEQX
VEMPX

Технологии

17.5%
19.8%

Промышленность

16.6%
19.3%

Финансовые услуги

15.2%
14.6%

Здравоохранение

11.0%
13.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.7%

Недвижимость

6.7%
6.0%

Энергетика

5.5%
5.1%

Сырьевые материалы

4.9%
4.2%

Коммунальные услуги

4.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.7%

Технологии

VSEQX
17.5%
VEMPX
19.8%

Промышленность

VSEQX
16.6%
VEMPX
19.3%

Финансовые услуги

VSEQX
15.2%
VEMPX
14.6%

Здравоохранение

VSEQX
11.0%
VEMPX
13.3%

Потребительский циклический сектор

VSEQX
10.3%
VEMPX
9.7%

Недвижимость

VSEQX
6.7%
VEMPX
6.0%

Энергетика

VSEQX
5.5%
VEMPX
5.1%

Сырьевые материалы

VSEQX
4.9%
VEMPX
4.2%

Коммунальные услуги

VSEQX
4.9%
VEMPX
2.0%

Коммуникационные услуги

VSEQX
3.8%
VEMPX
3.3%

Потребительский защитный сектор

VSEQX
3.6%
VEMPX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Strategic Equity Fund

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VSEQX:
VSEQX с SCHMVSEQX с VFIAXVSEQX с VIMAXVSEQX с FOCKXVSEQX с VFMFXVSEQX с FCNTXVSEQX с VTI
Часто сравнивают с VEMPX:
VEMPX с VIIIXVEMPX с VMVAXVEMPX с VTPSXVEMPX с SPYVEMPX с VEMIXVEMPX с VSIAXVEMPX с VMIAX

Доходность на риск

VSEQX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEQX
Ранг доходности на риск VSEQX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VEMPX
Ранг доходности на риск VEMPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEQX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSEQXVEMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.69

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.38

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

2.83

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.34

9.99

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEQX vs. VEMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEQX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа VEMPX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEQX и VEMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSEQXVEMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.69

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.30

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VSEQX и VEMPX

Максимальная просадка VSEQX за все время составила -63.55%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и VEMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSEQXVEMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.55%

-41.62%

-21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-10.25%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

-26.83%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.73%

-36.32%

+11.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-41.62%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.01%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-7.97%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.89%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEQX и VEMPX

Текущая волатильность для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) составляет 3.71%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSEQXVEMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.83%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

12.48%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

17.21%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

22.34%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

22.36%

-0.94%

Сравнение комиссий VSEQX и VEMPX

VSEQX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEQX и VEMPX

Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности VEMPX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.03%1.15%1.11%1.27%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		9.69%11.16%11.36%6.11%11.77%21.36%1.77%2.92%10.34%7.05%3.13%12.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VSEQX and VEMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEMPX has higher volatility (4.83%) compared to VSEQX (3.71%). In terms of maximum drawdown, VSEQX dropped -63.55% vs VEMPX's -41.62%.

VSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSEQX и VEMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор