Сравнение VSEQX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VSEQX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSEQX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 1.73% | 15.32% | 16.67% | 19.31% | -11.90% | 30.83% | 10.26% | 26.76% | -11.86% | 12.36% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VSEQX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VSEQX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.81% против 14.06% соответственно.
VSEQX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 11.81%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSEQX и SPY
VSEQX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSEQX vs. SPY — Ранг доходности на риск
VSEQX
SPY
Сравнение VSEQX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSEQX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.96 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.49 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.53 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 7.27 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSEQX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.96 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VSEQX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEQX и SPY
Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 10.97% | 11.16% | 11.36% | 6.11% | 11.77% | 21.36% | 1.77% | 2.92% | 10.34% | 7.05% | 3.13% | 12.28% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VSEQX и SPY
Максимальная просадка VSEQX за все время составила -63.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSEQX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.55% | -55.19% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -12.05% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.73% | -24.50% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -33.72% | -10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -5.53% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -9.09% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.54% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEQX и SPY
Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSEQX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 5.35% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 9.50% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 19.06% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 17.06% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 17.92% | +3.50% |