Сравнение VSCAX с SMVSX
VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund) and SMVSX (Invesco Small Cap Value Fund Class R6) are both Small Cap Value Equities funds from Invesco. Over the past 5 years, VSCAX returned 19.56%/yr vs 20.03%/yr for SMVSX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VSCAX charges 1.12%/yr vs 0.72%/yr for SMVSX.
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и SMVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSCAX показывает доходность 31.33%, а SMVSX немного выше – 31.54%.
VSCAX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- 7.75%
- С начала года
- 31.33%
- 6 месяцев
- 33.12%
- 1 год
- 62.09%
- 3 года*
- 32.70%
- 5 лет*
- 19.56%
- 10 лет*
- 17.79%
SMVSX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 7.78%
- С начала года
- 31.54%
- 6 месяцев
- 33.35%
- 1 год
- 62.71%
- 3 года*
- 33.20%
- 5 лет*
- 20.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSCAX и SMVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 31.33% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 11.50% |
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 31.54% | 18.12% | 25.01% | 23.40% | 4.70% | 36.84% | 11.30% | 32.52% | -25.30% | 11.88% |
Correlation
The correlation between VSCAX and SMVSX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г. | 1.00 |
The correlation between VSCAX and SMVSX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCAX vs. SMVSX — Ранг доходности на риск
VSCAX
SMVSX
Сравнение VSCAX c SMVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCAX | SMVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.53 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | 5.83 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.42 | 20.70 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCAX | SMVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 3.22 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.87 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и SMVSX
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, примерно равная максимальной просадке SMVSX в -57.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и SMVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCAX | SMVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.77% | -57.41% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -11.39% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.29% | -25.23% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -25.23% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -8.58% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.20% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) имеют волатильность 6.31% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCAX | SMVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 6.33% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 15.83% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 20.63% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 23.18% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.73% | 27.05% | -0.32% |
Сравнение комиссий VSCAX и SMVSX
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SMVSX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и SMVSX
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности SMVSX в 6.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 6.50% | 8.54% | 7.42% | 4.78% | 9.57% | 15.80% | 0.48% | 2.36% | 26.72% | 15.91% | 0.00% | 0.00% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 7.02% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VSCAX and SMVSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SMVSX has higher volatility (6.33%) compared to VSCAX (6.31%). In terms of maximum drawdown, VSCAX dropped -57.77% vs SMVSX's -57.41%.
SMVSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSCAX и SMVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор