Сравнение SMVSX с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
SMVSX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVSX и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVSX и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 9.92% | 18.12% | 25.01% | 23.40% | 4.70% | 36.84% | 11.30% | 10.43% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 7.34% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVSX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 7.34%.
SMVSX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 18.03%
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 14.94%
- 1 год
- 49.48%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVSX и AVDV
SMVSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
SMVSX vs. AVDV — Ранг доходности на риск
SMVSX
AVDV
Сравнение SMVSX c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVSX | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.69 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 3.38 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.55 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.76 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 15.42 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVSX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.69 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SMVSX и AVDV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVSX и AVDV
Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности AVDV в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 7.77% | 8.54% | 7.42% | 4.78% | 9.57% | 15.80% | 0.48% | 2.36% | 26.72% | 15.91% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.97% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMVSX и AVDV
Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVSX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.41% | -43.01% | -14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -13.19% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -28.08% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -8.38% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -6.88% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.22% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVSX и AVDV
Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что SMVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVSX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 7.51% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 12.25% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.87% | 18.47% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 17.15% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 19.76% | +7.40% |