Сравнение SMVSX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
SMVSX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMVSX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVSX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 9.92% | 18.12% | 25.01% | 23.40% | 4.70% | 36.84% | 11.30% | 10.43% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVSX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
SMVSX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 18.03%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVSX и AVUV
SMVSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
SMVSX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
SMVSX
AVUV
Сравнение SMVSX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVSX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.22 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.78 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.88 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 7.40 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVSX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.22 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.46 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SMVSX и AVUV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVSX и AVUV
Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 7.77% | 8.54% | 7.42% | 4.78% | 9.57% | 15.80% | 0.48% | 2.36% | 26.72% | 15.91% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMVSX и AVUV
Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVSX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.41% | -49.42% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -15.43% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -28.79% | +3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -3.97% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -8.14% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.91% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVSX и AVUV
Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что SMVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVSX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 5.41% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 13.10% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.87% | 23.46% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 22.95% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 28.59% | -1.43% |