PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVSX с AMAEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVSX с AMAEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX).

SMVSX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. AMAEX управляется American Century. Фонд был запущен 4 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVSX и AMAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVSX и AMAEX

2026 (YTD)2025202420232022
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		9.92%18.12%25.01%23.40%2.35%
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		4.19%-4.42%11.05%8.86%-2.96%

Доходность по периодам

С начала года, SMVSX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у AMAEX с доходностью 4.19%.

SMVSX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.68%
С начала года
9.92%
6 месяцев
16.43%
1 год
38.00%
3 года*
26.11%
5 лет*
18.03%
10 лет*
—

AMAEX

1 день
1.75%
1 месяц
-5.18%
С начала года
4.19%
6 месяцев
4.35%
1 год
5.05%
3 года*
6.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Value Fund Class R6

American Century Small Cap Dividend Fund

Часто сравнивают с SMVSX:
SMVSX с IJRSMVSX с AVUVSMVSX с FXAIXSMVSX с VSCAXSMVSX с DFSVXSMVSX с DFATSMVSX с CGGR
Часто сравнивают с AMAEX:
AMAEX с VOOGAMAEX с FESMAMAEX с AVUVAMAEX с AVSCAMAEX с ONEQAMAEX с ARSMXAMAEX с NSDVX

Сравнение комиссий SMVSX и AMAEX

SMVSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии AMAEX в 1.13%.

AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6

Доходность на риск

SMVSX vs. AMAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVSX
Ранг доходности на риск SMVSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVSX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AMAEX
Ранг доходности на риск AMAEX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAEX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAEX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVSX c AMAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVSXAMAEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.22

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

0.47

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.06

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.34

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

1.01

+6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVSX vs. AMAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVSX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа AMAEX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVSX и AMAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVSXAMAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.22

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.20

+0.34

Корреляция

Корреляция между SMVSX и AMAEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVSX и AMAEX

Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности AMAEX в 2.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		7.77%8.54%7.42%4.78%9.57%15.80%0.48%2.36%26.72%15.91%
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		2.07%2.57%1.37%1.99%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMVSX и AMAEX

Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, что больше максимальной просадки AMAEX в -23.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и AMAEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVSXAMAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.41%

-23.97%

-33.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-15.37%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-7.12%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-7.72%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

5.22%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVSX и AMAEX

Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что SMVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVSXAMAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

5.05%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

12.12%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.87%

22.12%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

19.88%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

19.88%

+7.28%