Сравнение SMVSX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
SMVSX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMVSX и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVSX и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 9.92% | 18.12% | 25.01% | 23.40% | 4.70% | 36.84% | 11.30% | 32.52% | -25.30% | 11.88% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 12.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVSX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 4.11%.
SMVSX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 18.03%
- 10 лет*
- —
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVSX и IJR
SMVSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
SMVSX vs. IJR — Ранг доходности на риск
SMVSX
IJR
Сравнение SMVSX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVSX | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.92 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.43 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.42 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 5.73 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVSX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.92 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.20 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SMVSX и IJR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVSX и IJR
Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 7.77% | 8.54% | 7.42% | 4.78% | 9.57% | 15.80% | 0.48% | 2.36% | 26.72% | 15.91% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SMVSX и IJR
Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVSX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.41% | -58.15% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -14.85% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -28.02% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -5.26% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -9.34% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.68% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVSX и IJR
Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что SMVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVSX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 6.25% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 12.99% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.87% | 22.66% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 21.51% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 22.91% | +4.25% |