Сравнение SMVSX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
SMVSX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMVSX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVSX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 9.92% | 18.12% | 25.01% | 23.40% | 4.70% | 36.84% | 11.30% | 32.52% | -25.30% | 11.88% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 17.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVSX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
SMVSX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 18.03%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVSX и FXAIX
SMVSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
SMVSX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
SMVSX
FXAIX
Сравнение SMVSX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVSX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.97 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.49 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.52 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 7.30 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.97 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SMVSX и FXAIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVSX и FXAIX
Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 7.77% | 8.54% | 7.42% | 4.78% | 9.57% | 15.80% | 0.48% | 2.36% | 26.72% | 15.91% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок SMVSX и FXAIX
Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.41% | -33.79% | -23.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -12.13% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -24.50% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -6.23% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -3.83% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.53% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVSX и FXAIX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SMVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 5.34% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 9.53% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.87% | 18.32% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 16.92% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 18.05% | +9.11% |