- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 7 февр. 2017 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Отслеживаемый индекс
- Russell 2000 Value Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) прибавил 31.5% с начала года. Текущая цена акции SMVSX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMVSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,491.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) показал доход в 31.54% с начала года и 62.71% за последние 12 месяцев.
Invesco Small Cap Value Fund Class R6
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 7.78%
- С начала года
- 31.54%
- 6 месяцев
- 33.35%
- 1 год
- 62.71%
- 3 года*
- 33.20%
- 5 лет*
- 20.03%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SMVSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SMVSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.27% | 7.59% | -7.35% | 11.64% | 2.95% | 4.12% | 31.54% | ||||||
| 2025 | 4.28% | -4.33% | -5.63% | -5.36% | 5.32% | 6.92% | 1.94% | 5.08% | 2.77% | -0.83% | 4.26% | 3.41% | 18.12% |
| 2024 | -1.34% | 4.93% | 8.32% | -3.06% | 5.91% | -2.36% | 5.08% | -0.34% | 1.74% | 0.00% | 10.76% | -5.76% | 25.01% |
| 2023 | 8.87% | -1.59% | -6.81% | 0.16% | -3.78% | 11.78% | 7.03% | -0.36% | -3.94% | -5.81% | 8.14% | 9.95% | 23.40% |
| 2022 | -0.40% | 6.33% | 2.84% | -8.00% | 4.30% | -12.07% | 8.28% | -1.96% | -10.52% | 16.41% | 6.46% | -3.20% | 4.70% |
| 2021 | 0.41% | 14.60% | 7.06% | 6.98% | 3.71% | -2.97% | -3.51% | 0.18% | 1.61% | 3.89% | -4.61% | 6.01% | 36.84% |
Метрики бенчмарка
Invesco Small Cap Value Fund Class R6 has an annualized alpha of 2.11%, beta of 1.18, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 10, 2017.
- This fund captured 128.22% of S&P 500 Index gains and 116.68% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.11% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.11%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 128.22%
- Участие в снижении
- 116.68%
Комиссия
Комиссия SMVSX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMVSX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMVSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | 2.93 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.70 | 13.52 | +7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Small Cap Value Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.43 | $2.43 | $1.94 | $1.07 | $1.82 | $3.16 | $0.08 | $0.36 | $3.17 | $3.16 |
Дивидендный доход | 6.50% | 8.54% | 7.42% | 4.78% | 9.57% | 15.80% | 0.48% | 2.36% | 26.72% | 15.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Small Cap Value Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.43 | $2.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $1.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $1.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.16 | $3.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Small Cap Value Fund Class R6 показал максимальную просадку в 57.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -57.41%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 16d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.23%апр. 2025 г. | 2mo 16d | 4mo 20d | 7mo 6dянв. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.61%сент. 2022 г. | 6mo | 3mo 19d | 9mo 19dмарт 2022 г. - янв. 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -15.46%март 2023 г. | 11d | 3mo 27d | 4mo 8dмарт 2023 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -13.17%авг. 2024 г. | 21d | 1mo 28d | 2mo 19dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. |
Показатели просадок
| SMVSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.41% | -56.78% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -9.10% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | -18.90% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -25.43% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -10.72% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.97% | +1.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMVSX
Добавьте Invesco Small Cap Value Fund Class R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMVSX