График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Small Cap Value Fund Class R6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) показал доход в 6.65% с начала года и 33.79% за последние 12 месяцев.
Invesco Small Cap Value Fund Class R6
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 14.02%
- 1 год
- 33.79%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SMVSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.27% | 7.59% | -10.11% | 6.65% | |||||||||
| 2025 | 4.28% | -4.33% | -5.63% | -5.36% | 5.32% | 6.92% | 1.94% | 5.08% | 2.77% | -0.83% | 4.26% | 3.41% | 18.12% |
| 2024 | -1.34% | 4.93% | 8.32% | -3.06% | 5.91% | -2.36% | 5.08% | -0.34% | 1.74% | 0.00% | 10.76% | -5.76% | 25.01% |
| 2023 | 8.87% | -1.59% | -6.81% | 0.16% | -3.78% | 11.78% | 7.03% | -0.36% | -3.94% | -5.81% | 8.14% | 9.95% | 23.40% |
| 2022 | -0.40% | 6.33% | 2.84% | -8.00% | 4.30% | -12.07% | 8.28% | -1.96% | -10.52% | 16.41% | 6.46% | -3.20% | 4.70% |
| 2021 | 0.41% | 14.60% | 7.06% | 6.98% | 3.71% | -2.97% | -3.51% | 0.18% | 1.61% | 3.89% | -4.61% | 6.01% | 36.84% |
Метрики бенчмарка
Invesco Small Cap Value Fund Class R6: годовая альфа составляет 2.17%, бета — 1.18, а R² — 0.65 относительно S&P 500 Index с 10.02.2017.
- Этот фонд участвовал в 128.49% роста S&P 500 Index и в 116.34% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.17% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 2.17%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 128.49%
- Участие в снижении
- 116.34%
Комиссия
Комиссия SMVSX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMVSX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMVSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.90 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.39 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.40 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 6.61 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SMVSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Small Cap Value Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.43 | $2.43 | $1.94 | $1.07 | $1.82 | $3.16 | $0.08 | $0.36 | $3.17 | $3.16 |
Дивидендный доход | 8.01% | 8.54% | 7.42% | 4.78% | 9.57% | 15.80% | 0.48% | 2.36% | 26.72% | 15.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Small Cap Value Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.43 | $2.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $1.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $1.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.16 | $3.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Invesco Small Cap Value Fund Class R6 показал максимальную просадку в 57.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Small Cap Value Fund Class R6 составляет 11.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.41% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 720 |
| -25.23% | 22 янв. 2025 г. | 54 | 8 апр. 2025 г. | 96 | 26 авг. 2025 г. | 150 |
| -21.61% | 30 мар. 2022 г. | 124 | 26 сент. 2022 г. | 76 | 13 янв. 2023 г. | 200 |
| -15.46% | 6 мар. 2023 г. | 10 | 17 мар. 2023 г. | 79 | 12 июл. 2023 г. | 89 |
| -13.17% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 41 | 4 окт. 2024 г. | 57 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...