Сравнение SMVSX с DFAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT).
SMVSX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVSX и DFAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVSX и DFAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 9.92% | 18.12% | 25.01% | 23.40% | 4.70% | 0.82% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 5.56% | 8.73% | 7.80% | 20.86% | -6.23% | 5.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVSX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у DFAT с доходностью 5.56%.
SMVSX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 18.03%
- 10 лет*
- —
DFAT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVSX и DFAT
SMVSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DFAT в 0.28%.
Доходность на риск
SMVSX vs. DFAT — Ранг доходности на риск
SMVSX
DFAT
Сравнение SMVSX c DFAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVSX | DFAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.04 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.57 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.62 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 5.92 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVSX | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.04 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.39 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SMVSX и DFAT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVSX и DFAT
Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности DFAT в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 7.77% | 8.54% | 7.42% | 4.78% | 9.57% | 15.80% | 0.48% | 2.36% | 26.72% | 15.91% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.55% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMVSX и DFAT
Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, что больше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и DFAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVSX | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.41% | -26.12% | -31.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -14.60% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -5.78% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -6.42% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 4.00% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVSX и DFAT
Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что SMVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVSX | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 5.15% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 12.13% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.87% | 22.40% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 21.71% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 21.71% | +5.45% |