Сравнение SMVSX с DFAT
SMVSX (Invesco Small Cap Value Fund Class R6) and DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. SMVSX is passively managed, while DFAT is actively managed. Over the past 3 years, SMVSX returned 33.00%/yr vs 17.55%/yr for DFAT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SMVSX charges 0.72%/yr vs 0.28%/yr for DFAT.
Доходность
Сравнение доходности SMVSX и DFAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMVSX показывает доходность 30.94%, что значительно выше, чем у DFAT с доходностью 14.41%.
SMVSX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 30.94%
- 6 месяцев
- 31.75%
- 1 год
- 61.97%
- 3 года*
- 33.00%
- 5 лет*
- 19.81%
- 10 лет*
- —
DFAT
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 14.52%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMVSX и DFAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 30.94% | 18.12% | 25.01% | 23.40% | 4.70% | 0.82% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 14.41% | 8.73% | 7.80% | 20.86% | -6.23% | 5.08% |
Correlation
The correlation between SMVSX and DFAT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between SMVSX and DFAT shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMVSX vs. DFAT — Ранг доходности на риск
SMVSX
DFAT
Сравнение SMVSX c DFAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVSX | DFAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.35 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | 3.38 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.50 | 10.84 | +8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVSX | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 1.93 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SMVSX и DFAT
Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, что больше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и DFAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMVSX | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.41% | -26.12% | -31.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -9.55% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | -26.12% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -6.24% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.97% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVSX и DFAT
Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что SMVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMVSX | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 3.96% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 10.91% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 16.70% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 21.48% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 21.48% | +5.57% |
Сравнение комиссий SMVSX и DFAT
SMVSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DFAT в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVSX и DFAT
Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности DFAT в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.43% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 6.52% | 8.54% | 7.42% | 4.78% | 9.57% | 15.80% | 0.48% | 2.36% | 26.72% | 15.91% |
Часто задаваемые вопросы
SMVSX and DFAT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMVSX has higher volatility (6.34%) compared to DFAT (3.96%). In terms of maximum drawdown, SMVSX dropped -57.41% vs DFAT's -26.12%.
SMVSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMVSX и DFAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор