Сравнение VSCAX с GTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX).
VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. GTSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и GTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCAX и GTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 6.56% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | -3.96% | 5.80% | 16.19% | 12.66% | -35.61% | 5.71% | 57.23% | 24.30% | -9.16% | 24.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCAX показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у GTSAX с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции VSCAX превзошли акции GTSAX по среднегодовой доходности: 15.32% против 8.58% соответственно.
VSCAX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.32%
GTSAX
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCAX и GTSAX
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии GTSAX в 1.14%.
Доходность на риск
VSCAX vs. GTSAX — Ранг доходности на риск
VSCAX
GTSAX
Сравнение VSCAX c GTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCAX | GTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.58 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.97 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.80 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 2.82 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCAX | GTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.58 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | -0.10 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VSCAX и GTSAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и GTSAX
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что меньше доходности GTSAX в 10.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.65% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 10.88% | 10.45% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 38.91% | 13.85% | 8.96% | 9.76% | 9.23% | 9.35% | 10.11% |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и GTSAX
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, что меньше максимальной просадки GTSAX в -63.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и GTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCAX | GTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.77% | -63.62% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -14.25% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -47.85% | +22.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -47.85% | -9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -24.25% | +12.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -18.99% | +10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 4.15% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и GTSAX
Текущая волатильность для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) составляет 8.31%, в то время как у Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCAX | GTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 10.57% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 18.17% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 26.06% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 24.40% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 24.02% | +2.68% |