Сравнение GTSAX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
GTSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 окт. 1995 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTSAX или VSMAX.
Основные характеристики
| GTSAX | VSMAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.20% | 19.89% |
| Дох-ть за 1 год | 46.95% | 41.69% |
| Дох-ть за 3 года | -17.80% | 3.58% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.04% | 11.27% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.87% | 9.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 3.16 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | 1.83 |
| Коэф-т Мартина | 13.54 | 12.94 |
| Индекс Язвы | 3.32% | 3.08% |
| Дневная вол-ть | 19.26% | 17.62% |
| Макс. просадка | -72.17% | -59.68% |
| Текущая просадка | -44.64% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GTSAX и VSMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GTSAX и VSMAX
С начала года, GTSAX показывает доходность 24.20%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 19.89%. За последние 10 лет акции GTSAX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: -2.87% против 9.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSAX и VSMAX
GTSAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GTSAX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSAX и VSMAX
GTSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.31% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок GTSAX и VSMAX
Максимальная просадка GTSAX за все время составила -72.17%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSAX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTSAX и VSMAX
Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что GTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.