Сравнение GTSAX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
GTSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 окт. 1995 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSAX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSAX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 0.50% | 5.80% | 16.19% | 12.66% | -35.61% | 5.71% | 57.23% | 24.30% | -9.16% | 24.94% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSAX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции GTSAX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 9.07% против 10.49% соответственно.
GTSAX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 9.07%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSAX и VSMAX
GTSAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
GTSAX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
GTSAX
VSMAX
Сравнение GTSAX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSAX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.91 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 5.95 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSAX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.91 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.26 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GTSAX и VSMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSAX и VSMAX
Дивидендная доходность GTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 10.39% | 10.45% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 38.91% | 13.85% | 8.96% | 9.76% | 9.23% | 9.35% | 10.11% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок GTSAX и VSMAX
Максимальная просадка GTSAX за все время составила -63.62%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSAX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSAX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.62% | -59.68% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -14.30% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.85% | -28.14% | -19.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -41.82% | -6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.73% | -6.11% | -14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -9.75% | -9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.32% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSAX и VSMAX
Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что GTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSAX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 6.82% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 12.61% | +6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 21.80% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 20.74% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 21.54% | +2.52% |