- ISIN
- US00141M7700
- CUSIP
- 00141M770
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 18 окт. 1995 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GTSAX
Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) прибавил 20.0% с начала года. Текущая цена акции GTSAX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GTSAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,099.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) показал доход в 20.02% с начала года и 30.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTSAX составила 10.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Invesco Small Cap Growth Fund
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -3.00%
- 6 месяцев
- 8.72%
- С начала года
- 20.02%
- 1 год
- 30.25%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 10.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GTSAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении GTSAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 14 дек. 2007 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.16% | 1.18% | -5.55% | 15.42% | 3.42% | 7.08% | -6.55% | 20.02% | |||||
| 2025 | 3.25% | -7.99% | -7.51% | -1.15% | 4.05% | 7.07% | 1.82% | 3.71% | 1.82% | 3.90% | 0.53% | -2.63% | 5.80% |
| 2024 | -0.94% | 8.57% | 2.48% | -6.10% | 2.96% | 1.22% | 3.90% | 0.95% | 2.67% | -2.37% | 10.95% | -7.65% | 16.19% |
| 2023 | 8.72% | -0.94% | -0.45% | -2.93% | -2.25% | 8.18% | 1.81% | -3.44% | -5.85% | -7.61% | 9.22% | 9.60% | 12.66% |
| 2022 | -16.71% | -2.12% | -2.43% | -11.87% | -4.32% | -8.12% | 11.79% | -3.12% | -7.92% | 8.51% | 3.59% | -6.81% | -35.61% |
| 2021 | 2.03% | 3.94% | -3.36% | 5.84% | -4.57% | 5.22% | -0.61% | 2.63% | -3.62% | 7.11% | -7.01% | -0.88% | 5.71% |
Метрики бенчмарка
Invesco Small Cap Growth Fund has an annualized alpha of 3.13%, beta of 1.05, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1996.
- This fund captured 123.79% of S&P 500 Index gains and 110.18% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.13% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.69, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.13%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 123.79%
- Участие в снижении
- 110.18%
Комиссия
Комиссия GTSAX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTSAX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTSAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.24 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 9.71 | -1.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.95 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.95 | $2.95 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $14.14 | $6.62 | $3.17 | $3.03 | $3.44 | $3.05 | $3.24 |
Дивидендный доход | 8.70% | 10.45% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 38.91% | 13.85% | 8.96% | 9.76% | 9.23% | 9.35% | 10.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $2.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14.14 | $14.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 63.62%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1305 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Small Cap Growth Fund составляет 7.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.62%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 5y 2mo | 7y 9moмарт 2000 г. - дек. 2007 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-53.66%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 9mo | 2y 11moдек. 2007 г. - дек. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-47.85%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 4y 3d | 4y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-37.64%март 2020 г. | 3mo 3d | 3mo 20d | 6mo 23dдек. 2019 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-36.37%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 2mo 24d | 8mo 13dапр. 1998 г. - дек. 1998 г. | — |
Показатели просадок
| GTSAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.62% | -56.78% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -9.10% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -18.90% | -10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.85% | -25.43% | -22.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -33.92% | -13.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -1.00% | -6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -10.70% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.09% | +1.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GTSAX
Добавьте Invesco Small Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GTSAX