Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Small Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) показал доход в -3.96% с начала года и 15.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTSAX составила 8.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении GTSAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 14 дек. 2007 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.2%.

Invesco Small Cap Growth Fund: годовая альфа составляет 3.06%, бета — 1.05, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 03.01.1996.

• Этот фонд участвовал в 125.29% роста S&P 500 Index и в 111.47% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот фонд показал годовую альфу 3.06% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.05 и R² 0.69 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия GTSAX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.

GTSAX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.95 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 63.62%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1305 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Small Cap Growth Fund составляет 24.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.