Сравнение GTSAX с EMCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).
GTSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 окт. 1995 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSAX и EMCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSAX и EMCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 0.50% | 5.80% | 16.19% | 12.66% | -35.61% | 5.71% | 57.23% | 24.30% | -9.16% | 24.94% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | -0.57% | 2.37% | 13.89% | 12.43% | -16.06% | 16.07% | 27.81% | 19.10% | -4.64% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSAX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции GTSAX уступали акциям EMCAX по среднегодовой доходности: 9.07% против 9.61% соответственно.
GTSAX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 9.07%
EMCAX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSAX и EMCAX
GTSAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.
Доходность на риск
GTSAX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск
GTSAX
EMCAX
Сравнение GTSAX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSAX | EMCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.41 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.72 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.74 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 3.00 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSAX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.41 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.12 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GTSAX и EMCAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSAX и EMCAX
Дивидендная доходность GTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности EMCAX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 10.39% | 10.45% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 38.91% | 13.85% | 8.96% | 9.76% | 9.23% | 9.35% | 10.11% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTSAX и EMCAX
Максимальная просадка GTSAX за все время составила -63.62%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSAX и EMCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSAX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.62% | -51.81% | -11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -10.15% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.85% | -30.60% | -17.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -42.79% | -5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.73% | -6.22% | -14.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -13.33% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.50% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSAX и EMCAX
Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что GTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSAX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 5.42% | +6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 10.49% | +8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 17.50% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 18.18% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 20.21% | +3.85% |