PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSAX с DCCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTSAX с DCCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTSAX (Invesco Small Cap Growth Fund) and DCCIX (Delaware Small Cap Core Fund) are both mutual funds - GTSAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Invesco, while DCCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, GTSAX returned 10.78%/yr vs 10.14%/yr for DCCIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GTSAX charges 1.14%/yr vs 0.81%/yr for DCCIX.

Доходность

Сравнение доходности GTSAX и DCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTSAX показывает доходность 23.28%, что значительно выше, чем у DCCIX с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции GTSAX превзошли акции DCCIX по среднегодовой доходности: 10.78% против 10.14% соответственно.

GTSAX

1 день
0.64%
1 месяц
4.94%
С начала года
23.28%
6 месяцев
19.48%
1 год
41.59%
3 года*
17.64%
5 лет*
2.43%
10 лет*
10.78%

DCCIX

1 день
-0.76%
1 месяц
0.03%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.55%
1 год
24.70%
3 года*
12.76%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTSAX и DCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSAX
Invesco Small Cap Growth Fund		23.28%5.80%16.19%12.66%-35.61%5.71%57.23%24.30%-9.16%24.94%
DCCIX
Delaware Small Cap Core Fund		11.85%4.59%10.27%14.65%-15.94%23.23%14.81%26.04%-11.82%14.06%

Correlation

The correlation between GTSAX and DCCIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1998 г.

0.89

The correlation between GTSAX and DCCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Growth Fund

Delaware Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с GTSAX:
GTSAX с VSMAXGTSAX с VSCAXGTSAX с OPPAXGTSAX с EMCAXGTSAX с ETEGXGTSAX с ACSTXGTSAX с CMCIX
Часто сравнивают с DCCIX:
DCCIX с DSCPXDCCIX с IWMDCCIX с FXAIXDCCIX с VTIDCCIX с VBDCCIX с AVUVDCCIX с RERGX

Доходность на риск

GTSAX vs. DCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSAX
Ранг доходности на риск GTSAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DCCIX
Ранг доходности на риск DCCIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCCIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCCIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCCIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCCIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSAX c DCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSAXDCCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.46

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.17

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.35

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

7.96

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSAX vs. DCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSAX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCCIX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSAX и DCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSAXDCCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.46

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.26

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

0.00

Просадки

Сравнение просадок GTSAX и DCCIX

Максимальная просадка GTSAX за все время составила -63.62%, что больше максимальной просадки DCCIX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSAX и DCCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTSAXDCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.62%

-59.44%

-4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-10.35%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.24%

-26.47%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.85%

-26.71%

-21.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-39.44%

-8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-1.53%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.94%

-9.30%

-9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.05%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSAX и DCCIX

Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что GTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTSAXDCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

4.80%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.84%

11.81%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

16.75%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.57%

21.00%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

22.17%

+2.04%

Сравнение комиссий GTSAX и DCCIX

GTSAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии DCCIX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSAX и DCCIX

Дивидендная доходность GTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности DCCIX в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCCIX
Delaware Small Cap Core Fund		3.94%4.40%1.18%4.17%3.82%6.35%0.40%2.03%10.74%7.97%1.11%3.11%
GTSAX
Invesco Small Cap Growth Fund		8.47%10.45%0.00%0.00%3.60%38.91%13.85%8.96%9.76%9.23%9.35%10.11%

Часто задаваемые вопросы

GTSAX and DCCIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTSAX has higher volatility (7.83%) compared to DCCIX (4.80%). In terms of maximum drawdown, GTSAX dropped -63.62% vs DCCIX's -59.44%.

GTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTSAX и DCCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор