Сравнение GTSAX с ETEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).
GTSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 окт. 1995 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSAX и ETEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSAX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 0.50% | 5.80% | 16.19% | 12.66% | -35.61% | 5.71% | 57.23% | 24.30% | -9.16% | 24.94% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -2.47% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSAX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции GTSAX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 9.07% против 8.12% соответственно.
GTSAX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 9.07%
ETEGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSAX и ETEGX
GTSAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.
Доходность на риск
GTSAX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
GTSAX
ETEGX
Сравнение GTSAX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSAX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | -0.23 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | -0.20 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.31 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | -0.75 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSAX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.23 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.08 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.27 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между GTSAX и ETEGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSAX и ETEGX
Дивидендная доходность GTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности ETEGX в 8.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 10.39% | 10.45% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 38.91% | 13.85% | 8.96% | 9.76% | 9.23% | 9.35% | 10.11% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.44% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
Просадки
Сравнение просадок GTSAX и ETEGX
Максимальная просадка GTSAX за все время составила -63.62%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSAX и ETEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSAX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.62% | -67.58% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -13.05% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.85% | -24.30% | -23.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -36.66% | -11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.73% | -13.88% | -6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -22.84% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 5.47% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSAX и ETEGX
Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSAX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 5.34% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 11.16% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 19.73% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 18.76% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 19.82% | +4.24% |