Сравнение GTSAX с CMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).
GTSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 окт. 1995 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSAX и CMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSAX и CMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 0.50% | 5.80% | 16.19% | 8.02% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | -2.54% | -5.28% | 10.46% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSAX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.
GTSAX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 9.07%
CMCIX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- -4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSAX и CMCIX
GTSAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.
Доходность на риск
GTSAX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск
GTSAX
CMCIX
Сравнение GTSAX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSAX | CMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | -0.19 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | -0.14 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.27 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | -0.68 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSAX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.19 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.23 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между GTSAX и CMCIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSAX и CMCIX
Дивидендная доходность GTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности CMCIX в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 10.39% | 10.45% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 38.91% | 13.85% | 8.96% | 9.76% | 9.23% | 9.35% | 10.11% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 4.36% | 4.25% | 7.13% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTSAX и CMCIX
Максимальная просадка GTSAX за все время составила -63.62%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSAX и CMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSAX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.62% | -21.50% | -42.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -12.55% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.73% | -14.52% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -6.17% | -12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 4.94% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSAX и CMCIX
Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что GTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSAX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 5.32% | +6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 10.78% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 19.29% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 16.66% | +7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 16.66% | +7.40% |