PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSAX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTSAX с ACSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

GTSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 окт. 1995 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности GTSAX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTSAX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSAX
Invesco Small Cap Growth Fund		0.50%5.80%16.19%12.66%-35.61%5.71%57.23%24.30%-9.16%24.94%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции GTSAX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 9.07% против 11.92% соответственно.

GTSAX

1 день
4.64%
1 месяц
-6.85%
С начала года
0.50%
6 месяцев
2.18%
1 год
20.37%
3 года*
9.09%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
9.07%

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Growth Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с GTSAX:
GTSAX с DCCIXGTSAX с VSMAXGTSAX с VSCAXGTSAX с CMCIXGTSAX с CTSIXGTSAX с ETEGXGTSAX с EMCAX
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Сравнение комиссий GTSAX и ACSTX

GTSAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.

GTSAX
Invesco Small Cap Growth Fund
ACSTX
Invesco Comstock Fund

Доходность на риск

GTSAX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSAX
Ранг доходности на риск GTSAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSAX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSAXACSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.88

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.31

4.45

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSAX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSAX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSTX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSAX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSAXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.88

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.75

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Корреляция

Корреляция между GTSAX и ACSTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSAX и ACSTX

Дивидендная доходность GTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности ACSTX в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSAX
Invesco Small Cap Growth Fund		10.39%10.45%0.00%0.00%3.60%38.91%13.85%8.96%9.76%9.23%9.35%10.11%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%

Просадки

Сравнение просадок GTSAX и ACSTX

Максимальная просадка GTSAX за все время составила -63.62%, что больше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSAX и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTSAXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.62%

-58.61%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-12.22%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.85%

-17.25%

-30.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-44.80%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.73%

-5.93%

-14.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.99%

-9.37%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.01%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSAX и ACSTX

Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что GTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTSAXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

4.23%

+7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

8.44%

+10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

16.11%

+10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

15.49%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

19.50%

+4.56%