Сравнение VSCAX с CALF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).
VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и CALF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCAX и CALF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 6.56% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 14.03% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.28% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | 16.55% | 18.18% | -10.06% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCAX показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 1.28%.
VSCAX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.32%
CALF
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCAX и CALF
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.
Доходность на риск
VSCAX vs. CALF — Ранг доходности на риск
VSCAX
CALF
Сравнение VSCAX c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCAX | CALF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.95 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.46 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.32 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 6.03 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCAX | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.95 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.13 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.32 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VSCAX и CALF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и CALF
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности CALF в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.65% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.43% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и CALF
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и CALF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCAX | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.77% | -47.58% | -10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -16.47% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -34.22% | +8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -6.40% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -10.92% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 3.60% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и CALF
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCAX | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 4.25% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 11.14% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 22.66% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 23.68% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 26.18% | +0.52% |