PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CALF с RWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CALF с RWJ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).

CALF и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALF - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CALF или RWJ.

Корреляция

Корреляция между CALF и RWJ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CALF и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CALF:

-0.59

RWJ:

0.11

Коэф-т Сортино

CALF:

-0.71

RWJ:

0.40

Коэф-т Омега

CALF:

0.91

RWJ:

1.05

Коэф-т Кальмара

CALF:

-0.44

RWJ:

0.13

Коэф-т Мартина

CALF:

-1.15

RWJ:

0.39

Индекс Язвы

CALF:

12.93%

RWJ:

9.70%

Дневная вол-ть

CALF:

25.94%

RWJ:

26.25%

Макс. просадка

CALF:

-47.58%

RWJ:

-55.97%

Текущая просадка

CALF:

-19.73%

RWJ:

-14.67%

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность -11.12%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью -7.99%.

CALF

С начала года

-11.12%

1 месяц

14.72%

6 месяцев

-19.52%

1 год

-15.10%

5 лет

17.40%

10 лет

N/A

RWJ

С начала года

-7.99%

1 месяц

14.92%

6 месяцев

-13.36%

1 год

2.87%

5 лет

23.12%

10 лет

9.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CALF и RWJ

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.

CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CALF и RWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг риск-скорректированной доходности CALF, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг риск-скорректированной доходности RWJ, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWJ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CALF c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа RWJ равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и RWJ

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности RWJ в 1.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.17%1.07%1.18%0.85%0.32%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.25%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.60%0.74%0.57%

Просадки

Сравнение просадок CALF и RWJ

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и RWJ

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) составляет 6.30%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что CALF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...