Сравнение CALF с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
CALF и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALF - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CALF или RWJ.
Основные характеристики
| CALF | RWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.28% | 3.57% |
| Дох-ть за 1 год | 7.67% | 8.49% |
| Дох-ть за 3 года | 4.24% | 5.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.70% | 16.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.41 | 0.41 |
| Дневная вол-ть | 19.23% | 20.68% |
| Макс. просадка | -47.58% | -55.97% |
| Текущая просадка | -6.64% | -2.29% |
Корреляция
Корреляция между CALF и RWJ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CALF и RWJ
С начала года, CALF показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 3.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CALF и RWJ
CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CALF c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALF и RWJ
Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности RWJ в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.09% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.29% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.61% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок CALF и RWJ
Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CALF и RWJ
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеют волатильность 6.91% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.