PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CALF с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с RWJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both Small Cap Value Equities funds - CALF tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Index while RWJ tracks the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CALF returned 6.56%/yr vs 11.24%/yr for RWJ. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. CALF charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности CALF и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 25.64%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 28.32%.

CALF

1 день
-0.91%
1 месяц
7.53%
6 месяцев
20.69%
С начала года
25.64%
1 год
40.15%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—
Всё время*
10.66%

RWJ

1 день
-1.05%
1 месяц
4.28%
6 месяцев
16.47%
С начала года
28.32%
1 год
43.01%
3 года*
17.28%
5 лет*
11.24%
10 лет*
13.57%
Всё время*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CALF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF
$26.51M$26.90M$25.92M

RWJ

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
$4.99M$5.42M$5.09M

Сравнение доходности по годам CALF и RWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		25.64%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		28.32%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%7.88%

Correlation

The correlation between CALF and RWJ is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.92

The correlation between CALF and RWJ shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CALF и RWJ

Секторы
CALF
RWJ

Технологии

23.4%
10.3%

Потребительский циклический сектор

23.2%
25.4%

Энергетика

13.7%
6.5%

Здравоохранение

11.6%
11.0%

Промышленность

9.3%
15.3%

Коммуникационные услуги

7.6%
2.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
7.7%

Сырьевые материалы

4.2%
4.7%

Недвижимость

1.8%
4.1%

Финансовые услуги

0.2%
11.6%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

CALF
23.4%
RWJ
10.3%

Потребительский циклический сектор

CALF
23.2%
RWJ
25.4%

Энергетика

CALF
13.7%
RWJ
6.5%

Здравоохранение

CALF
11.6%
RWJ
11.0%

Промышленность

CALF
9.3%
RWJ
15.3%

Коммуникационные услуги

CALF
7.6%
RWJ
2.6%

Потребительский защитный сектор

CALF
5.3%
RWJ
7.7%

Сырьевые материалы

CALF
4.2%
RWJ
4.7%

Недвижимость

CALF
1.8%
RWJ
4.1%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
RWJ
11.6%

Коммунальные услуги

CALF

-

RWJ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVBCALF с REGL
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RWKRWJ с RZVRWJ с RFVRWJ с FSMDRWJ с EWMC

Доходность на риск

CALF vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CALF c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALFRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.33

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.37

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.70

3.82

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.33

12.84

+6.50

CALF vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALF и RWJ

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-55.97%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-11.31%

+5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-29.29%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-29.29%

-4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.05%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-9.16%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.36%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и RWJ

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

4.65%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

12.32%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

18.52%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

23.48%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

26.06%

-0.17%

Сравнение комиссий CALF и RWJ

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и RWJ

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности RWJ в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.09%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		0.98%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

CALF and RWJ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (5.54%) compared to RWJ (4.65%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs RWJ's -55.97%.

On 5-year performance, RWJ leads with 11.24% vs 6.56% for CALF. On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWJ has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RWJ has performed better with a 11.24% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.98% for RWJ.

CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.39% for RWJ.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор