PortfoliosLab logo
Сравнение CALF с RWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CALF и RWJ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CALF и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.32%
93.68%
CALF
RWJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CALF:

-0.85

RWJ:

-0.08

Коэф-т Сортино

CALF:

-1.16

RWJ:

0.07

Коэф-т Омега

CALF:

0.86

RWJ:

1.01

Коэф-т Кальмара

CALF:

-0.63

RWJ:

-0.07

Коэф-т Мартина

CALF:

-1.84

RWJ:

-0.23

Индекс Язвы

CALF:

11.81%

RWJ:

8.68%

Дневная вол-ть

CALF:

25.60%

RWJ:

25.83%

Макс. просадка

CALF:

-47.58%

RWJ:

-55.97%

Текущая просадка

CALF:

-26.59%

RWJ:

-21.42%

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность -18.72%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью -15.27%.


CALF

С начала года

-18.72%

1 месяц

-7.85%

6 месяцев

-20.34%

1 год

-22.79%

5 лет

15.52%

10 лет

N/A

RWJ

С начала года

-15.27%

1 месяц

-7.89%

6 месяцев

-13.46%

1 год

-3.42%

5 лет

22.16%

10 лет

8.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CALF и RWJ

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.


График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CALF: 0.59%
График комиссии RWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RWJ: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CALF и RWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CALF
Ранг риск-скорректированной доходности CALF, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

RWJ
Ранг риск-скорректированной доходности RWJ, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CALF c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CALF, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CALF: -0.85
RWJ: -0.08
Коэффициент Сортино CALF, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CALF: -1.16
RWJ: 0.07
Коэффициент Омега CALF, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CALF: 0.86
RWJ: 1.01
Коэффициент Кальмара CALF, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CALF: -0.63
RWJ: -0.07
Коэффициент Мартина CALF, с текущим значением в -1.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CALF: -1.84
RWJ: -0.23

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа RWJ равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
-0.08
CALF
RWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и RWJ

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности RWJ в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.27%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
1.36%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.60%0.74%0.57%

Просадки

Сравнение просадок CALF и RWJ

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.59%
-21.42%
CALF
RWJ

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и RWJ

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеют волатильность 16.46% и 16.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.46%
16.14%
CALF
RWJ