Сравнение CALF с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
CALF и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALF - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CALF или RWJ.
Доходность
Сравнение доходности CALF и RWJ
Доходность по периодам
С начала года, CALF показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 13.98%.
CALF
-2.73%
-1.15%
0.43%
8.76%
14.38%
N/A
RWJ
13.98%
0.71%
12.21%
28.98%
18.26%
10.93%
Основные характеристики
| CALF | RWJ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | 1.42 |
| Коэф-т Сортино | 0.87 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.74 | 2.22 |
| Коэф-т Мартина | 1.70 | 7.72 |
| Индекс Язвы | 6.10% | 4.00% |
| Дневная вол-ть | 21.10% | 21.81% |
| Макс. просадка | -47.58% | -55.97% |
| Текущая просадка | -5.13% | -4.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CALF и RWJ
CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между CALF и RWJ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CALF c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALF и RWJ
Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности RWJ в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.06% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.24% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок CALF и RWJ
Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CALF и RWJ
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеют волатильность 7.67% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.