PortfoliosLab logo
Сравнение CALF с DIVB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CALF и DIVB составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CALF и DIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.71%
120.65%
CALF
DIVB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CALF:

-0.85

DIVB:

0.66

Коэф-т Сортино

CALF:

-1.16

DIVB:

0.99

Коэф-т Омега

CALF:

0.86

DIVB:

1.14

Коэф-т Кальмара

CALF:

-0.63

DIVB:

0.69

Коэф-т Мартина

CALF:

-1.84

DIVB:

2.84

Индекс Язвы

CALF:

11.81%

DIVB:

3.74%

Дневная вол-ть

CALF:

25.60%

DIVB:

16.15%

Макс. просадка

CALF:

-47.58%

DIVB:

-36.93%

Текущая просадка

CALF:

-26.59%

DIVB:

-8.56%

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность -18.72%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью -2.27%.


CALF

С начала года

-18.72%

1 месяц

-7.85%

6 месяцев

-20.34%

1 год

-22.79%

5 лет

15.52%

10 лет

N/A

DIVB

С начала года

-2.27%

1 месяц

-5.23%

6 месяцев

-4.68%

1 год

9.62%

5 лет

15.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CALF и DIVB

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.25%.


График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CALF: 0.59%
График комиссии DIVB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIVB: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CALF и DIVB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CALF
Ранг риск-скорректированной доходности CALF, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

DIVB
Ранг риск-скорректированной доходности DIVB, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CALF c DIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CALF, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CALF: -0.85
DIVB: 0.66
Коэффициент Сортино CALF, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CALF: -1.16
DIVB: 0.99
Коэффициент Омега CALF, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CALF: 0.86
DIVB: 1.14
Коэффициент Кальмара CALF, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CALF: -0.63
DIVB: 0.69
Коэффициент Мартина CALF, с текущим значением в -1.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CALF: -1.84
DIVB: 2.84

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа DIVB равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
0.66
CALF
DIVB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и DIVB

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности DIVB в 2.82%


TTM20242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.27%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
2.82%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%

Просадки

Сравнение просадок CALF и DIVB

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и DIVB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.59%
-8.56%
CALF
DIVB

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и DIVB

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 16.46% по сравнению с iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) с волатильностью 11.79%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.46%
11.79%
CALF
DIVB