Сравнение CALF с DIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB).
CALF и DIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALF - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CALF или DIVB.
Основные характеристики
| CALF | DIVB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.88% | 3.90% |
| Дох-ть за 1 год | 26.83% | 18.82% |
| Дох-ть за 3 года | 4.71% | 5.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.37% | 11.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.43 |
| Дневная вол-ть | 19.94% | 11.72% |
| Макс. просадка | -47.58% | -36.93% |
| Current Drawdown | -7.22% | -4.70% |
Корреляция
Корреляция между CALF и DIVB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CALF и DIVB
С начала года, CALF показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 3.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CALF и DIVB
CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CALF c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALF и DIVB
Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности DIVB в 2.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.14% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.93% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок CALF и DIVB
Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и DIVB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CALF и DIVB
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.