Сравнение CALF с DIVB
CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) and DIVB (iShares Core Dividend ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while DIVB is a Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CALF returned 6.56%/yr vs 13.46%/yr for DIVB. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CALF charges 0.59%/yr vs 0.05%/yr for DIVB.
Доходность
Сравнение доходности CALF и DIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALF показывает доходность 25.64%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 27.02%.
CALF
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 7.53%
- 6 месяцев
- 20.69%
- С начала года
- 25.64%
- 1 год
- 40.15%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.66%
DIVB
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.37%
- 6 месяцев
- 19.95%
- С начала года
- 27.02%
- 1 год
- 37.27%
- 3 года*
- 22.74%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.51M | $26.90M | $25.92M | |
| $14.63M | $11.98M | $8.48M |
Сравнение доходности по годам CALF и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | 25.64% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | 16.55% | 18.18% | -10.06% | 9.69% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 27.02% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 32.72% | -8.16% | 5.95% |
Correlation
The correlation between CALF and DIVB is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.77 |
The correlation between CALF and DIVB has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALF vs. DIVB — Ранг доходности на риск
CALF
DIVB
Сравнение CALF c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CALF | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.55 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.70 | 5.49 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.33 | 18.97 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CALF и DIVB
Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и DIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALF | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.58% | -36.93% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -6.82% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.22% | -15.45% | -18.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.22% | -21.08% | -13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.43% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -4.91% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.97% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALF и DIVB
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с iShares Core Dividend ETF (DIVB) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALF | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.18% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 9.89% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 12.45% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 15.39% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 18.34% | +7.55% |
Сравнение комиссий CALF и DIVB
CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALF и DIVB
Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DIVB в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | 1.09% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.09% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
CALF and DIVB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALF has higher volatility (5.54%) compared to DIVB (5.18%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs DIVB's -36.93%.
On 5-year performance, DIVB leads with 13.46% vs 6.56% for CALF. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DIVB has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DIVB has performed better with a 13.46% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.
DIVB has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.09% for CALF.
CALF is categorized as Small Cap Value Equities, while DIVB is Dividend. CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.05% for DIVB.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALF и DIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор