Сравнение CALF с DIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB).
CALF и DIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALF - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CALF или DIVB.
Доходность
Сравнение доходности CALF и DIVB
Доходность по периодам
С начала года, CALF показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 23.35%.
CALF
-2.73%
-1.15%
0.43%
8.76%
14.38%
N/A
DIVB
23.35%
-0.16%
13.12%
33.75%
13.65%
N/A
Основные характеристики
| CALF | DIVB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | 3.14 |
| Коэф-т Сортино | 0.87 | 4.45 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.74 | 4.28 |
| Коэф-т Мартина | 1.70 | 20.88 |
| Индекс Язвы | 6.10% | 1.66% |
| Дневная вол-ть | 21.10% | 11.02% |
| Макс. просадка | -47.58% | -36.93% |
| Текущая просадка | -5.13% | -1.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CALF и DIVB
CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между CALF и DIVB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CALF c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALF и DIVB
Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности DIVB в 2.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.06% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.48% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.51% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок CALF и DIVB
Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и DIVB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CALF и DIVB
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.