PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с XSMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CALF returned 4.31%/yr vs 11.48%/yr for XSMO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CALF charges 0.59%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности CALF и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 14.39%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 23.45%.

CALF

1 день
0.93%
1 месяц
4.66%
С начала года
14.39%
6 месяцев
13.67%
1 год
32.12%
3 года*
11.70%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
23.45%
6 месяцев
21.12%
1 год
35.59%
3 года*
25.70%
5 лет*
11.48%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и XSMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		14.39%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.45%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%9.64%

Correlation

The correlation between CALF and XSMO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.82

The correlation between CALF and XSMO shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CALF и XSMO

Секторы
CALF
XSMO

Технологии

29.7%
20.9%

Потребительский циклический сектор

28.3%
9.0%

Энергетика

10.3%
3.1%

Здравоохранение

9.4%
13.9%

Коммуникационные услуги

8.8%
4.1%

Промышленность

5.9%
19.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.4%

Недвижимость

1.6%
5.0%

Сырьевые материалы

1.6%
5.8%

Финансовые услуги

0.2%
12.3%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Технологии

CALF
29.7%
XSMO
20.9%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.3%
XSMO
9.0%

Энергетика

CALF
10.3%
XSMO
3.1%

Здравоохранение

CALF
9.4%
XSMO
13.9%

Коммуникационные услуги

CALF
8.8%
XSMO
4.1%

Промышленность

CALF
5.9%
XSMO
19.5%

Потребительский защитный сектор

CALF
4.3%
XSMO
2.4%

Недвижимость

CALF
1.6%
XSMO
5.0%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
XSMO
5.8%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
XSMO
12.3%

Коммунальные услуги

CALF

-

XSMO
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с SCHACALF с DIVBCALF с REGL
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

CALF vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALFXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.91

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.73

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

4.02

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

13.74

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALF vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALFXSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.91

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.51

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CALF и XSMO

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-58.06%

+10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.89%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-24.76%

-9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-29.62%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.52%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-11.13%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.60%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и XSMO

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) составляет 4.88%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что CALF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

6.12%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

14.15%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

18.76%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

22.68%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

24.12%

+1.89%

Сравнение комиссий CALF и XSMO

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и XSMO

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности XSMO в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.35%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

CALF and XSMO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.12%) compared to CALF (4.88%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs XSMO's -58.06%.

On 5-year performance, XSMO leads with 11.48% vs 4.31% for CALF. On fees, XSMO is cheaper at 0.36% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSMO has performed better with a 11.48% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSMO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.52% for XSMO.

CALF is categorized as Small Cap Blend Equities, while XSMO is Momentum. CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.36% for XSMO.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор