PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CALF с XSMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CALF с XSMO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).

CALF и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALF - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CALF или XSMO.

Корреляция

Корреляция между CALF и XSMO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CALF и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CALF:

-0.59

XSMO:

0.38

Коэф-т Сортино

CALF:

-0.71

XSMO:

0.80

Коэф-т Омега

CALF:

0.91

XSMO:

1.10

Коэф-т Кальмара

CALF:

-0.44

XSMO:

0.44

Коэф-т Мартина

CALF:

-1.15

XSMO:

1.23

Индекс Язвы

CALF:

12.93%

XSMO:

8.79%

Дневная вол-ть

CALF:

25.94%

XSMO:

25.33%

Макс. просадка

CALF:

-47.58%

XSMO:

-58.07%

Текущая просадка

CALF:

-19.73%

XSMO:

-10.25%

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность -11.12%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью -0.17%.

CALF

С начала года

-11.12%

1 месяц

14.72%

6 месяцев

-19.52%

1 год

-15.10%

5 лет

17.40%

10 лет

N/A

XSMO

С начала года

-0.17%

1 месяц

12.31%

6 месяцев

-9.83%

1 год

9.48%

5 лет

17.80%

10 лет

10.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CALF и XSMO

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.39%.

CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CALF и XSMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг риск-скорректированной доходности CALF, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг риск-скорректированной доходности XSMO, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CALF c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа XSMO равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и XSMO

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности XSMO в 0.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.17%1.07%1.18%0.85%0.32%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.84%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.65%0.28%0.30%0.35%1.31%

Просадки

Сравнение просадок CALF и XSMO

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и XSMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и XSMO

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...