PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с AVUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. CALF is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, CALF returned 4.12%/yr vs 10.71%/yr for AVUV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CALF charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности CALF и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 17.96%.

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

AVUV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.48%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%10.01%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.96%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between CALF and AVUV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.94

The correlation between CALF and AVUV shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CALF и AVUV

Секторы
CALF
AVUV

Технологии

29.7%
7.0%

Потребительский циклический сектор

28.3%
18.0%

Энергетика

10.3%
18.2%

Здравоохранение

9.4%
4.2%

Коммуникационные услуги

8.8%
2.8%

Промышленность

5.9%
13.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.5%

Недвижимость

1.6%
0.7%

Сырьевые материалы

1.6%
4.9%

Финансовые услуги

0.2%
25.8%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

CALF
29.7%
AVUV
7.0%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.3%
AVUV
18.0%

Энергетика

CALF
10.3%
AVUV
18.2%

Здравоохранение

CALF
9.4%
AVUV
4.2%

Коммуникационные услуги

CALF
8.8%
AVUV
2.8%

Промышленность

CALF
5.9%
AVUV
13.9%

Потребительский защитный сектор

CALF
4.3%
AVUV
4.5%

Недвижимость

CALF
1.6%
AVUV
0.7%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
AVUV
4.9%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
AVUV
25.8%

Коммунальные услуги

CALF

-

AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVBCALF с REGL
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

CALF vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALFAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.10

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.02

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

4.61

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

13.69

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALF vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALFAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.10

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.47

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.19

Просадки

Сравнение просадок CALF и AVUV

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-49.42%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-7.95%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-28.79%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-28.79%

-5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.12%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-7.95%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.67%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и AVUV

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.08%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

11.34%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

17.54%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

22.74%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

28.30%

-2.28%

Сравнение комиссий CALF и AVUV

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и AVUV

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что сопоставимо с доходностью AVUV в 1.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.29%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%

Часто задаваемые вопросы

CALF and AVUV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to AVUV (4.08%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.71% vs 4.12% for CALF. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.71% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF and AVUV have nearly identical dividend yields, around 1.28%.

CALF is categorized as Small Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Pacer and Avantis. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор