PortfoliosLab logo
Сравнение CALF с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CALF и AVUV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности CALF и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.78%
69.98%
CALF
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CALF:

-1.35

AVUV:

-0.62

Коэф-т Сортино

CALF:

-1.93

AVUV:

-0.75

Коэф-т Омега

CALF:

0.77

AVUV:

0.90

Коэф-т Кальмара

CALF:

-0.97

AVUV:

-0.54

Коэф-т Мартина

CALF:

-3.04

AVUV:

-1.84

Индекс Язвы

CALF:

10.03%

AVUV:

7.66%

Дневная вол-ть

CALF:

22.58%

AVUV:

22.68%

Макс. просадка

CALF:

-47.58%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

CALF:

-31.36%

AVUV:

-26.11%

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность -24.00%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью -18.89%.


CALF

С начала года

-24.00%

1 месяц

-12.39%

6 месяцев

-27.85%

1 год

-30.14%

5 лет

15.13%

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-18.89%

1 месяц

-11.71%

6 месяцев

-17.95%

1 год

-13.48%

5 лет

21.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CALF и AVUV

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CALF: 0.59%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CALF и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CALF
Ранг риск-скорректированной доходности CALF, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CALF c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CALF, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CALF: -1.35
AVUV: -0.62
Коэффициент Сортино CALF, с текущим значением в -1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
CALF: -1.93
AVUV: -0.75
Коэффициент Омега CALF, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CALF: 0.77
AVUV: 0.90
Коэффициент Кальмара CALF, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
CALF: -0.97
AVUV: -0.54
Коэффициент Мартина CALF, с текущим значением в -3.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
CALF: -3.04
AVUV: -1.84

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.35
-0.62
CALF
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и AVUV

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности AVUV в 2.04%


TTM20242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.36%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
2.04%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CALF и AVUV

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.36%
-26.11%
CALF
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и AVUV

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 11.31% и 11.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.31%
11.09%
CALF
AVUV