PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CALF с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с AVUV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. CALF is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, CALF returned 6.56%/yr vs 13.24%/yr for AVUV. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. CALF charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности CALF и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CALF показывает доходность 25.64%, а AVUV немного ниже – 25.55%.

CALF

1 день
-0.91%
1 месяц
7.53%
6 месяцев
20.69%
С начала года
25.64%
1 год
40.15%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—
Всё время*
10.66%

AVUV

1 день
-1.17%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
13.16%
С начала года
25.55%
1 год
39.59%
3 года*
17.06%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
Всё время*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF
$147.64M$149.80M$156.37M

CALF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF
$26.51M$26.90M$25.92M

Сравнение доходности по годам CALF и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		25.64%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%8.80%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		25.55%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between CALF and AVUV is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.93

The correlation between CALF and AVUV shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CALF и AVUV

Секторы
CALF
AVUV

Технологии

23.4%
7.4%

Потребительский циклический сектор

23.2%
18.5%

Энергетика

13.7%
13.9%

Здравоохранение

11.6%
5.3%

Промышленность

9.3%
13.5%

Коммуникационные услуги

7.6%
2.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.9%

Сырьевые материалы

4.2%
4.8%

Недвижимость

1.8%
0.7%

Финансовые услуги

0.2%
27.8%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Технологии

CALF
23.4%
AVUV
7.4%

Потребительский циклический сектор

CALF
23.2%
AVUV
18.5%

Энергетика

CALF
13.7%
AVUV
13.9%

Здравоохранение

CALF
11.6%
AVUV
5.3%

Промышленность

CALF
9.3%
AVUV
13.5%

Коммуникационные услуги

CALF
7.6%
AVUV
2.9%

Потребительский защитный сектор

CALF
5.3%
AVUV
4.9%

Сырьевые материалы

CALF
4.2%
AVUV
4.8%

Недвижимость

CALF
1.8%
AVUV
0.7%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
AVUV
27.8%

Коммунальные услуги

CALF

-

AVUV
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVBCALF с REGL
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

CALF vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CALF c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALFAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.37

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.43

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.70

5.00

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.33

15.79

+3.55

CALF vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALF и AVUV

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-49.42%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-7.95%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-28.79%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-28.79%

-5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.17%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-7.77%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.51%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и AVUV

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

3.50%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

10.62%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

16.77%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

22.39%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

28.01%

-2.12%

Сравнение комиссий CALF и AVUV

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и AVUV

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности AVUV в 1.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.23%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.09%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%

Часто задаваемые вопросы

CALF and AVUV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (5.54%) compared to AVUV (3.50%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 13.24% vs 6.56% for CALF. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 13.24% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

AVUV has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 1.09% for CALF.

They also come from different issuers: Pacer and Avantis. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.25% for AVUV.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор