Сравнение CALF с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
CALF и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CALF и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALF и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.42% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | 16.55% | 10.01% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, CALF показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
CALF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CALF и AVUV
CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
CALF vs. AVUV — Ранг доходности на риск
CALF
AVUV
Сравнение CALF c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALF | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.78 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.88 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 7.40 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALF | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.46 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.52 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между CALF и AVUV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALF и AVUV
Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.43% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CALF и AVUV
Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALF | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.58% | -49.42% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -15.43% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.22% | -28.79% | -5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -3.97% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -8.14% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.91% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALF и AVUV
Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) составляет 4.22%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что CALF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALF | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.41% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 13.10% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 23.46% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 22.95% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 28.59% | -2.41% |