PortfoliosLab logo
Сравнение CALF с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CALF и AVUV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CALF и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.26%
82.10%
CALF
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CALF:

-0.85

AVUV:

-0.22

Коэф-т Сортино

CALF:

-1.16

AVUV:

-0.14

Коэф-т Омега

CALF:

0.86

AVUV:

0.98

Коэф-т Кальмара

CALF:

-0.63

AVUV:

-0.19

Коэф-т Мартина

CALF:

-1.78

AVUV:

-0.56

Индекс Язвы

CALF:

12.14%

AVUV:

9.73%

Дневная вол-ть

CALF:

25.57%

AVUV:

25.17%

Макс. просадка

CALF:

-47.58%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

CALF:

-25.96%

AVUV:

-20.84%

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность -18.01%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью -13.11%.


CALF

С начала года

-18.01%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

-19.81%

1 год

-22.85%

5 лет

13.17%

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-13.11%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

-11.95%

1 год

-6.26%

5 лет

19.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CALF и AVUV

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CALF: 0.59%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CALF и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CALF
Ранг риск-скорректированной доходности CALF, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CALF c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CALF, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CALF: -0.85
AVUV: -0.22
Коэффициент Сортино CALF, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CALF: -1.16
AVUV: -0.14
Коэффициент Омега CALF, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CALF: 0.86
AVUV: 0.98
Коэффициент Кальмара CALF, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CALF: -0.63
AVUV: -0.19
Коэффициент Мартина CALF, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CALF: -1.78
AVUV: -0.56

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
-0.22
CALF
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и AVUV

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности AVUV в 1.90%


TTM20242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.26%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.90%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CALF и AVUV

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.96%
-20.84%
CALF
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и AVUV

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 16.38% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 15.29%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.38%
15.29%
CALF
AVUV