PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CALF с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CALFAVUV
Дох-ть с нач. г.-2.96%-0.71%
Дох-ть за 1 год23.64%21.54%
Дох-ть за 3 года5.79%8.93%
Коэф-т Шарпа1.251.11
Дневная вол-ть19.86%20.26%
Макс. просадка-47.58%-49.42%
Current Drawdown-5.35%-5.18%

Корреляция

0.95
-1.001.00

Корреляция между CALF и AVUV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CALF и AVUV

С начала года, CALF показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью -0.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
15.36%
18.21%
CALF
AVUV

Сравнение акций, фондов или ETF


Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий CALF и AVUV

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CALF c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CALF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CALF в сравнении с широким рынком0.002.004.001.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CALF в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CALF в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CALF в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CALF в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.69
AVUV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVUV в сравнении с широким рынком0.002.004.001.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVUV в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVUV в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVUV в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVUV в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.67

Сравнение коэффициента Шарпа CALF и AVUV

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.11. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CALF и AVUV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.25
1.11
CALF
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и AVUV

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности AVUV в 1.66%


TTM2023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.12%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.66%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CALF и AVUV

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для CALF и AVUV


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.35%
-5.18%
CALF
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и AVUV

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.69% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.69%
5.75%
CALF
AVUV