Сравнение CALF с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
CALF и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CALF и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALF и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.42% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | 16.55% | 18.18% | -10.06% | 5.78% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.19% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 9.59% |
Доходность по периодам
С начала года, CALF показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.19%.
CALF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CALF и SCHA
CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Доходность на риск
CALF vs. SCHA — Ранг доходности на риск
CALF
SCHA
Сравнение CALF c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALF | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.74 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.87 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 7.77 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALF | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.21 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между CALF и SCHA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALF и SCHA
Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SCHA в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.43% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок CALF и SCHA
Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALF | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.58% | -42.41% | -5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -14.35% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.22% | -30.79% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -5.41% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -7.65% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.45% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALF и SCHA
Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) составляет 4.22%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что CALF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALF | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 7.31% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 13.72% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 22.90% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 21.95% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 22.67% | +3.51% |