PortfoliosLab logo
Сравнение CALF с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CALF и SCHA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CALF и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.32%
63.96%
CALF
SCHA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CALF:

-0.85

SCHA:

0.04

Коэф-т Сортино

CALF:

-1.16

SCHA:

0.23

Коэф-т Омега

CALF:

0.86

SCHA:

1.03

Коэф-т Кальмара

CALF:

-0.63

SCHA:

0.03

Коэф-т Мартина

CALF:

-1.84

SCHA:

0.11

Индекс Язвы

CALF:

11.81%

SCHA:

8.18%

Дневная вол-ть

CALF:

25.60%

SCHA:

23.65%

Макс. просадка

CALF:

-47.58%

SCHA:

-42.41%

Текущая просадка

CALF:

-26.59%

SCHA:

-18.95%

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность -18.72%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью -11.79%.


CALF

С начала года

-18.72%

1 месяц

-7.85%

6 месяцев

-20.34%

1 год

-22.79%

5 лет

15.52%

10 лет

N/A

SCHA

С начала года

-11.79%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-10.55%

1 год

-0.48%

5 лет

12.39%

10 лет

6.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CALF и SCHA

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.


График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CALF: 0.59%
График комиссии SCHA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHA: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CALF и SCHA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CALF
Ранг риск-скорректированной доходности CALF, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

SCHA
Ранг риск-скорректированной доходности SCHA, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CALF c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CALF, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CALF: -0.85
SCHA: 0.04
Коэффициент Сортино CALF, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CALF: -1.16
SCHA: 0.23
Коэффициент Омега CALF, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CALF: 0.86
SCHA: 1.03
Коэффициент Кальмара CALF, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CALF: -0.63
SCHA: 0.03
Коэффициент Мартина CALF, с текущим значением в -1.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CALF: -1.84
SCHA: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
0.04
CALF
SCHA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и SCHA

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности SCHA в 1.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.27%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.72%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.62%1.24%1.50%1.48%1.45%

Просадки

Сравнение просадок CALF и SCHA

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.59%
-18.95%
CALF
SCHA

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и SCHA

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 16.46% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 14.82%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.46%
14.82%
CALF
SCHA