PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CALF с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CALFSCHA
Дох-ть с нач. г.-2.96%-1.09%
Дох-ть за 1 год23.64%13.27%
Дох-ть за 3 года5.79%-1.17%
Дох-ть за 5 лет14.35%6.75%
Коэф-т Шарпа1.250.77
Дневная вол-ть19.86%18.82%
Макс. просадка-47.58%-42.41%
Current Drawdown-5.35%-12.22%

Корреляция

0.88
-1.001.00

Корреляция между CALF и SCHA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CALF и SCHA

С начала года, CALF показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью -1.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
15.35%
17.39%
CALF
SCHA

Сравнение акций, фондов или ETF


Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Сравнение комиссий CALF и SCHA

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CALF c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CALF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CALF в сравнении с широким рынком0.002.004.001.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CALF в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CALF в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CALF в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CALF в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.69
SCHA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHA в сравнении с широким рынком0.002.004.000.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHA в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHA в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHA в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHA в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.40

Сравнение коэффициента Шарпа CALF и SCHA

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа SCHA равного 0.77. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CALF и SCHA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.25
0.77
CALF
SCHA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и SCHA

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SCHA в 1.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.12%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.38%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.62%1.24%1.50%1.48%1.45%1.14%

Просадки

Сравнение просадок CALF и SCHA

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для CALF и SCHA


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.35%
-12.22%
CALF
SCHA

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и SCHA

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 5.69% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.69%
5.58%
CALF
SCHA