PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CALF с SDVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CALF с SDVY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY).

CALF и SDVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALF - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CALF или SDVY.

Корреляция

Корреляция между CALF и SDVY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CALF и SDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CALF:

-0.59

SDVY:

0.14

Коэф-т Сортино

CALF:

-0.71

SDVY:

0.43

Коэф-т Омега

CALF:

0.91

SDVY:

1.05

Коэф-т Кальмара

CALF:

-0.44

SDVY:

0.16

Коэф-т Мартина

CALF:

-1.15

SDVY:

0.43

Индекс Язвы

CALF:

12.93%

SDVY:

9.52%

Дневная вол-ть

CALF:

25.94%

SDVY:

23.50%

Макс. просадка

CALF:

-47.58%

SDVY:

-44.70%

Текущая просадка

CALF:

-19.73%

SDVY:

-12.60%

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность -11.12%, что значительно ниже, чем у SDVY с доходностью -2.14%.

CALF

С начала года

-11.12%

1 месяц

14.72%

6 месяцев

-19.52%

1 год

-15.10%

5 лет

17.40%

10 лет

N/A

SDVY

С начала года

-2.14%

1 месяц

12.07%

6 месяцев

-9.87%

1 год

3.24%

5 лет

21.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CALF и SDVY

CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SDVY в 0.60%.

SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CALF и SDVY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг риск-скорректированной доходности CALF, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SDVY
Ранг риск-скорректированной доходности SDVY, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDVY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CALF c SDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа SDVY равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и SDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и SDVY

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SDVY в 1.80%

TTM20242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.17%1.07%1.18%0.85%0.32%0.82%0.99%1.39%0.70%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.80%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%

Просадки

Сравнение просадок CALF и SDVY

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки SDVY в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и SDVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и SDVY

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеют волатильность 6.30% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...