Сравнение CALF с SDVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY).
CALF и SDVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CALF и SDVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALF и SDVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.42% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | 16.55% | 18.18% | -10.06% | 7.62% |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 3.99% | 8.83% | 11.19% | 28.58% | -11.98% | 29.13% | 11.72% | 25.62% | -15.26% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, CALF показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у SDVY с доходностью 3.99%.
CALF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
SDVY
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CALF и SDVY
CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SDVY в 0.60%.
Доходность на риск
CALF vs. SDVY — Ранг доходности на риск
CALF
SDVY
Сравнение CALF c SDVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALF | SDVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.96 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.48 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.50 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 5.91 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALF | SDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.96 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.41 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.42 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CALF и SDVY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALF и SDVY
Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SDVY в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.43% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 1.25% | 1.69% | 1.60% | 1.90% | 2.28% | 1.09% | 1.48% | 1.69% | 1.57% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок CALF и SDVY
Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки SDVY в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и SDVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALF | SDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.58% | -44.70% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -13.48% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.22% | -25.92% | -8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -6.31% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -7.83% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.42% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALF и SDVY
Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) составляет 4.22%, в то время как у First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что CALF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALF | SDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.31% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 11.05% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 20.42% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 21.11% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 24.98% | +1.20% |