PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCAX с AFRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCAX с AFRAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund) and AFRAX (Invesco Floating Rate ESG Fund) are both mutual funds - VSCAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Invesco, while AFRAX is a Bank Loan fund managed by Invesco. Over the past 10 years, VSCAX returned 18.23%/yr vs 4.54%/yr for AFRAX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. VSCAX charges 1.12%/yr vs 1.04%/yr for AFRAX.

Доходность

Сравнение доходности VSCAX и AFRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCAX показывает доходность 28.92%, что значительно выше, чем у AFRAX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции VSCAX превзошли акции AFRAX по среднегодовой доходности: 18.23% против 4.54% соответственно.

VSCAX

1 день
-3.03%
1 месяц
2.87%
С начала года
28.92%
6 месяцев
26.42%
1 год
54.44%
3 года*
31.41%
5 лет*
19.66%
10 лет*
18.23%

AFRAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.44%
3 года*
5.75%
5 лет*
4.32%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCAX и AFRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		28.92%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%32.02%-25.64%18.17%
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		0.26%4.57%6.80%10.86%-2.26%6.24%1.53%7.25%-0.19%3.99%

Correlation

The correlation between VSCAX and AFRAX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1999 г.

0.16

The correlation between VSCAX and AFRAX shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Value Fund

Invesco Floating Rate ESG Fund

Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с SNXFX
Часто сравнивают с AFRAX:
AFRAX с EIFAXAFRAX с FFRHXAFRAX с IUSGAFRAX с DFRTXAFRAX с SGYAXAFRAX с HFHIXAFRAX с FFRSX

Доходность на риск

VSCAX vs. AFRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AFRAX
Ранг доходности на риск AFRAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFRAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCAX c AFRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSCAXAFRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.30

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.03

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

2.57

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.30

7.43

+9.87

VSCAX vs. AFRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCAX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа AFRAX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCAX и AFRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSCAX и AFRAX

Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки AFRAX в -37.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и AFRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCAXAFRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.77%

-37.60%

-20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-1.41%

-10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.29%

-2.62%

-22.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-6.29%

-19.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-18.91%

-38.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-0.17%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-4.38%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

0.49%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCAX и AFRAX

Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCAXAFRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.45%

0.98%

+8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

2.00%

+15.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

2.78%

+19.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

3.22%

+20.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.73%

3.74%

+22.99%

Сравнение комиссий VSCAX и AFRAX

VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии AFRAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCAX и AFRAX

Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что меньше доходности AFRAX в 7.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		7.76%8.06%8.39%7.85%7.03%3.84%4.13%5.52%4.59%4.04%4.01%5.23%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		7.15%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Часто задаваемые вопросы

VSCAX and AFRAX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSCAX has higher volatility (9.45%) compared to AFRAX (0.98%). In terms of maximum drawdown, VSCAX dropped -57.77% vs AFRAX's -37.60%.

VSCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCAX и AFRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор