Сравнение AFRAX с IUSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG).
AFRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFRAX или IUSG.
Основные характеристики
| AFRAX | IUSG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.10% | 31.96% |
| Дох-ть за 1 год | 8.57% | 42.47% |
| Дох-ть за 3 года | 5.12% | 7.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.97% | 17.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.05% | 14.89% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 8.64 | 3.30 |
| Коэф-т Омега | 2.75 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 11.58 | 2.62 |
| Коэф-т Мартина | 50.83 | 13.83 |
| Индекс Язвы | 0.17% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 2.82% | 16.75% |
| Макс. просадка | -36.01% | -63.35% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AFRAX и IUSG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AFRAX и IUSG
С начала года, AFRAX показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 31.96%. За последние 10 лет акции AFRAX уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 4.05% против 14.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFRAX и IUSG
AFRAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AFRAX c IUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRAX и IUSG
Дивидендная доходность AFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности IUSG в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFRAX Invesco Floating Rate ESG Fund | 9.17% | 8.62% | 6.89% | 3.84% | 4.13% | 5.52% | 4.59% | 4.02% | 4.43% | 5.24% | 4.40% | 4.21% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.65% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% | 1.21% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок AFRAX и IUSG
Максимальная просадка AFRAX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRAX и IUSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFRAX и IUSG
Текущая волатильность для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) составляет 0.49%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что AFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.