PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFRAX с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFRAX с IUSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AFRAX (Invesco Floating Rate ESG Fund) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both funds - AFRAX is a Bank Loan fund managed by Invesco, while IUSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Growth Index. Over the past 10 years, AFRAX returned 4.48%/yr vs 17.82%/yr for IUSG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. AFRAX charges 1.04%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности AFRAX и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFRAX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 14.00%. За последние 10 лет акции AFRAX уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 4.48% против 17.82% соответственно.

AFRAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.60%
3 года*
6.02%
5 лет*
4.38%
10 лет*
4.48%

IUSG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.40%
С начала года
14.00%
6 месяцев
13.31%
1 год
33.47%
3 года*
27.62%
5 лет*
15.67%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFRAX и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		0.42%4.57%6.80%10.86%-2.26%6.24%1.53%7.25%-0.19%3.99%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		14.00%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%

Correlation

The correlation between AFRAX and IUSG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Floating Rate ESG Fund

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с AFRAX:
AFRAX с EIFAXAFRAX с FFRHXAFRAX с DFRTXAFRAX с SGYAXAFRAX с HFHIXAFRAX с AGEPXAFRAX с FFRSX
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

AFRAX vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFRAX
Ранг доходности на риск AFRAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFRAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFRAX c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFRAXIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.14

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.90

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.57

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

10.95

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFRAX vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFRAX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа IUSG равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFRAX и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFRAXIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.14

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

0.75

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.88

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.38

+0.36

Просадки

Сравнение просадок AFRAX и IUSG

Максимальная просадка AFRAX за все время составила -37.60%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRAX и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFRAXIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.60%

-63.41%

+25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-13.07%

+11.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.62%

-22.28%

+19.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.29%

-32.21%

+25.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.91%

-32.35%

+13.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.05%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-21.44%

+17.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

3.06%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AFRAX и IUSG

Текущая волатильность для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) составляет 1.06%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что AFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFRAXIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

4.22%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

12.23%

-10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78%

15.71%

-12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.22%

20.86%

-17.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

20.40%

-16.66%

Сравнение комиссий AFRAX и IUSG

AFRAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRAX и IUSG

Дивидендная доходность AFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности IUSG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		7.75%8.06%8.39%7.85%7.03%3.84%4.13%5.52%4.59%4.04%4.01%5.23%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

AFRAX and IUSG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSG has higher volatility (4.22%) compared to AFRAX (1.06%). In terms of maximum drawdown, AFRAX dropped -37.60% vs IUSG's -63.41%.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFRAX и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор