PortfoliosLab logo
Сравнение AFRAX с IUSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AFRAX и IUSG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AFRAX и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.48%
663.91%
AFRAX
IUSG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFRAX:

1.52

IUSG:

0.62

Коэф-т Сортино

AFRAX:

2.79

IUSG:

1.00

Коэф-т Омега

AFRAX:

1.52

IUSG:

1.14

Коэф-т Кальмара

AFRAX:

1.80

IUSG:

0.67

Коэф-т Мартина

AFRAX:

7.60

IUSG:

2.40

Индекс Язвы

AFRAX:

0.62%

IUSG:

6.27%

Дневная вол-ть

AFRAX:

3.11%

IUSG:

24.42%

Макс. просадка

AFRAX:

-36.01%

IUSG:

-63.35%

Текущая просадка

AFRAX:

-1.56%

IUSG:

-11.78%

Доходность по периодам

С начала года, AFRAX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью -7.29%. За последние 10 лет акции AFRAX уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 3.98% против 13.44% соответственно.


AFRAX

С начала года

-0.85%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

1.31%

1 год

4.86%

5 лет

6.97%

10 лет

3.98%

IUSG

С начала года

-7.29%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-3.47%

1 год

13.50%

5 лет

16.03%

10 лет

13.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AFRAX и IUSG

AFRAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.


График комиссии AFRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AFRAX: 1.04%
График комиссии IUSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFRAX и IUSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFRAX
Ранг риск-скорректированной доходности AFRAX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFRAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

IUSG
Ранг риск-скорректированной доходности IUSG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFRAX c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AFRAX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AFRAX: 1.52
IUSG: 0.62
Коэффициент Сортино AFRAX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AFRAX: 2.79
IUSG: 1.00
Коэффициент Омега AFRAX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AFRAX: 1.52
IUSG: 1.14
Коэффициент Кальмара AFRAX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AFRAX: 1.80
IUSG: 0.67
Коэффициент Мартина AFRAX, с текущим значением в 7.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AFRAX: 7.60
IUSG: 2.40

Показатель коэффициента Шарпа AFRAX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа IUSG равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFRAX и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.52
0.62
AFRAX
IUSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRAX и IUSG

Дивидендная доходность AFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности IUSG в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund
9.23%9.18%8.62%6.89%3.84%4.13%5.52%4.59%4.02%4.43%5.24%4.40%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.64%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%

Просадки

Сравнение просадок AFRAX и IUSG

Максимальная просадка AFRAX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRAX и IUSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.56%
-11.78%
AFRAX
IUSG

Волатильность

Сравнение волатильности AFRAX и IUSG

Текущая волатильность для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) составляет 1.49%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что AFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49%
16.12%
AFRAX
IUSG