Сравнение AFRAX с IUSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG).
AFRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AFRAX и IUSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFRAX и IUSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFRAX Invesco Floating Rate ESG Fund | -1.11% | 4.57% | 6.80% | 10.86% | -2.26% | 6.24% | 1.53% | 7.25% | -0.19% | 3.99% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | -6.29% | 21.23% | 34.70% | 29.28% | -28.81% | 31.26% | 32.65% | 30.62% | -0.79% | 27.02% |
Доходность по периодам
С начала года, AFRAX показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции AFRAX уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 4.63% против 15.66% соответственно.
AFRAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 4.63%
IUSG
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFRAX и IUSG
AFRAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.
Доходность на риск
AFRAX vs. IUSG — Ранг доходности на риск
AFRAX
IUSG
Сравнение AFRAX c IUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFRAX | IUSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.06 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.64 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.87 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 7.25 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFRAX | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.06 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.59 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.25 | 0.77 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.35 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между AFRAX и IUSG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRAX и IUSG
Дивидендная доходность AFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности IUSG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFRAX Invesco Floating Rate ESG Fund | 7.20% | 8.06% | 8.39% | 7.85% | 7.03% | 3.84% | 4.13% | 5.52% | 4.59% | 4.04% | 4.01% | 5.23% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.57% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок AFRAX и IUSG
Максимальная просадка AFRAX за все время составила -37.60%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRAX и IUSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFRAX | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.60% | -63.41% | +25.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -13.07% | +11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.29% | -32.21% | +25.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.91% | -32.35% | +13.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -8.34% | +7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -21.57% | +17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 3.37% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRAX и IUSG
Текущая волатильность для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) составляет 0.61%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что AFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFRAX | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 7.27% | -6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 12.59% | -10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 22.05% | -19.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.16% | 20.83% | -17.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 20.34% | -16.62% |