Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции AFRAX — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AFRAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,239.

Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) показал доход в 0.42% с начала года и 3.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AFRAX составила 4.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.

В ежедневном выражении AFRAX закрывался с повышением в 19% случаев. Лучший день был 30 янв. 2009 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.

Invesco Floating Rate ESG Fund has an annualized alpha of 2.21%, beta of 0.03, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1998.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.09%) than losses (15.70%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия AFRAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.

AFRAX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco Floating Rate ESG Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Floating Rate ESG Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco Floating Rate ESG Fund показал максимальную просадку в 37.60%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 312 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Floating Rate ESG Fund составляет 0.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.