График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Floating Rate ESG Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) показал доход в -1.27% с начала года и 3.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AFRAX составила 4.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Invesco Floating Rate ESG Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 4.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении AFRAX закрывался с повышением в 19% случаев. Лучший день был 30 янв. 2009 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.32% | -0.64% | -0.32% | -1.27% | |||||||||
| 2025 | 0.72% | -0.02% | -0.63% | -0.26% | 1.57% | 0.65% | 1.11% | 0.50% | 0.50% | 0.17% | 0.02% | 0.18% | 4.57% |
| 2024 | 0.49% | 1.08% | -0.15% | 0.18% | 0.92% | 0.48% | 0.60% | 0.57% | 0.57% | 0.27% | 0.72% | 0.87% | 6.80% |
| 2023 | 2.18% | 0.67% | -0.36% | 0.98% | 0.68% | 1.72% | 1.08% | 1.23% | 0.93% | -1.17% | 0.94% | 1.53% | 10.86% |
| 2022 | 0.15% | -0.40% | 0.01% | -0.13% | -2.77% | -2.56% | 1.85% | 1.62% | -2.27% | 0.88% | 1.02% | 0.45% | -2.26% |
| 2021 | 1.73% | 0.69% | 0.40% | 0.51% | 0.79% | 0.42% | -0.24% | 0.75% | 0.57% | -0.01% | -0.26% | 0.75% | 6.24% |
Метрики бенчмарка
Invesco Floating Rate ESG Fund: годовая альфа составляет 2.19%, бета — 0.03, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 05.01.1998.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (16.37%) было выше, чем в снижении (15.82%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.19%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 16.37%
- Участие в снижении
- 15.82%
Комиссия
Комиссия AFRAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AFRAX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AFRAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.39 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.21 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.40 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 6.61 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AFRAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Floating Rate ESG Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.52 | $0.56 | $0.54 | $0.47 | $0.28 | $0.29 | $0.41 | $0.33 | $0.31 | $0.30 | $0.37 |
Дивидендный доход | 7.21% | 8.06% | 8.39% | 7.85% | 7.03% | 3.84% | 4.13% | 5.52% | 4.59% | 4.04% | 4.01% | 5.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Floating Rate ESG Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.52 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.56 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.54 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.18 | $0.47 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Invesco Floating Rate ESG Fund показал максимальную просадку в 37.60%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 312 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Floating Rate ESG Fund составляет 1.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.6% | 19 мар. 1998 г. | 2706 | 17 дек. 2008 г. | 312 | 17 мар. 2010 г. | 3018 |
| -18.91% | 23 янв. 2020 г. | 42 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 221 |
| -9.07% | 1 июн. 2015 г. | 179 | 12 февр. 2016 г. | 123 | 9 авг. 2016 г. | 302 |
| -6.29% | 4 февр. 2022 г. | 104 | 6 июл. 2022 г. | 149 | 7 февр. 2023 г. | 253 |
| -6.18% | 5 мая 2011 г. | 79 | 25 авг. 2011 г. | 104 | 25 янв. 2012 г. | 183 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...