PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00141A8678

CUSIP

00141A867

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

30 апр. 1997 г.

Категория

Bank Loan

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия AFRAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Floating Rate ESG Fund

Популярные сравнения:
AFRAX с EIFAX AFRAX с IUSG AFRAX с FFRHX
Популярные сравнения:
AFRAX с EIFAX AFRAX с IUSG AFRAX с FFRHX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) показал доход в 0.71% с начала года и 5.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AFRAX составила 4.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

AFRAX

С начала года

0.71%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

1.59%

1 год

5.86%

3 года

6.86%

5 лет

6.52%

10 лет

4.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFRAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.72%-0.02%-0.63%-0.27%0.92%0.71%
20240.49%1.08%0.64%0.18%0.92%0.48%0.60%0.57%0.57%0.27%0.72%0.87%7.64%
20232.18%0.67%-0.36%0.98%0.67%1.72%1.09%1.23%0.93%-0.39%0.94%1.53%11.73%
20220.15%-0.40%0.01%-0.12%-2.77%-2.57%1.85%1.62%-2.25%0.88%1.02%0.30%-2.39%
20211.72%0.69%0.40%0.51%0.79%0.42%-0.24%0.75%0.56%-0.01%-0.26%0.74%6.24%
20200.40%-1.57%-10.99%2.57%3.10%1.21%1.95%1.19%0.30%0.17%2.60%1.40%1.54%
20192.37%1.60%-0.12%1.48%-0.52%0.39%0.54%-0.13%0.26%-0.67%0.38%1.49%7.25%
20181.02%0.07%0.24%0.37%0.24%-0.04%0.64%0.36%0.75%-0.29%-1.08%-2.40%-0.18%
20170.79%0.46%-0.05%0.40%0.28%-0.24%0.89%-0.29%0.47%0.60%0.07%0.53%3.96%
2016-1.40%-0.74%3.60%2.35%0.80%-0.02%1.73%0.74%1.05%0.78%0.36%1.48%11.17%
20150.01%1.54%0.39%0.77%0.25%-0.78%-0.13%-1.03%-1.44%0.03%-0.94%-1.47%-2.82%
20140.62%-0.06%0.35%0.07%0.46%0.59%-0.14%0.38%-0.77%0.38%0.37%-1.37%0.87%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AFRAX составляет 93, что ставит его в топ 7% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AFRAX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFRAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Floating Rate ESG Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.89
  • За 5 лет: 2.07
  • За 10 лет: 1.09
  • За всё время: 1.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Floating Rate ESG Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.59$0.62$0.59$0.46$0.28$0.30$0.41$0.33$0.30$0.34$0.37$0.34

Дивидендный доход

8.99%9.18%8.62%6.89%3.84%4.13%5.52%4.59%4.02%4.43%5.24%4.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Floating Rate ESG Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.05$0.05$0.04$0.00$0.19
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.62
2023$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.59
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.17$0.46
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.05$0.28
2020$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.30
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.41
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2017$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.37
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Floating Rate ESG Fund показал максимальную просадку в 36.01%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Floating Rate ESG Fund составляет 0.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.01%2 июл. 2007 г.36917 дек. 2008 г.32231 мар. 2010 г.691
-18.91%23 янв. 2020 г.4223 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.221
-8.68%1 июн. 2015 г.17912 февр. 2016 г.11021 июл. 2016 г.289
-6.29%4 февр. 2022 г.1046 июл. 2022 г.16328 февр. 2023 г.267
-6.18%5 мая 2011 г.7925 авг. 2011 г.10425 янв. 2012 г.183
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...