Сравнение AFRAX с EIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX).
AFRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. EIFAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 мар. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFRAX или EIFAX.
Основные характеристики
| AFRAX | EIFAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.72% | 3.26% |
| Дох-ть за 1 год | 11.25% | 13.84% |
| Дох-ть за 3 года | 4.72% | 5.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.30% | 4.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.79% | 4.66% |
| Коэф-т Шарпа | 3.37 | 4.09 |
| Дневная вол-ть | 3.34% | 3.36% |
| Макс. просадка | -36.01% | -38.15% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AFRAX и EIFAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AFRAX и EIFAX
С начала года, AFRAX показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у EIFAX с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции AFRAX уступали акциям EIFAX по среднегодовой доходности: 3.79% против 4.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFRAX и EIFAX
AFRAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии EIFAX в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AFRAX c EIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRAX и EIFAX
Дивидендная доходность AFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что меньше доходности EIFAX в 9.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFRAX Invesco Floating Rate ESG Fund | 9.14% | 8.63% | 6.88% | 3.84% | 4.14% | 5.52% | 4.60% | 4.02% | 4.43% | 5.24% | 4.40% | 4.21% |
EIFAX Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund | 9.60% | 9.34% | 5.92% | 4.03% | 4.51% | 5.58% | 5.12% | 4.46% | 5.03% | 5.29% | 4.79% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок AFRAX и EIFAX
Максимальная просадка AFRAX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -38.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRAX и EIFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFRAX и EIFAX
Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) имеют волатильность 1.30% и 1.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.