PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFRAX с EIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFRAX с EIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX).

AFRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. EIFAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AFRAX и EIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFRAX и EIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		-1.11%4.57%6.80%10.86%-2.26%6.24%1.53%7.25%-0.19%3.99%
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		-1.88%4.54%8.91%11.86%-2.98%5.41%1.90%9.02%0.28%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, AFRAX показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у EIFAX с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции AFRAX уступали акциям EIFAX по среднегодовой доходности: 4.63% против 5.15% соответственно.

AFRAX

1 день
0.16%
1 месяц
0.00%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-0.75%
1 год
3.34%
3 года*
6.11%
5 лет*
4.33%
10 лет*
4.63%

EIFAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-1.19%
1 год
2.70%
3 года*
6.43%
5 лет*
4.64%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Floating Rate ESG Fund

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund

Часто сравнивают с AFRAX:
AFRAX с FFRHXAFRAX с IUSGAFRAX с AGEPXAFRAX с SGYAXAFRAX с DFRTXAFRAX с HFHIXAFRAX с FFRSX
Часто сравнивают с EIFAX:
EIFAX с GHYGEIFAX с BSJOEIFAX с FHYSXEIFAX с HYHGEIFAX с RCTIXEIFAX с IBHEEIFAX с HYLS

Сравнение комиссий AFRAX и EIFAX

AFRAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии EIFAX в 0.47%.

AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund

Доходность на риск

AFRAX vs. EIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFRAX
Ранг доходности на риск AFRAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFRAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EIFAX
Ранг доходности на риск EIFAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFRAX c EIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFRAXEIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.82

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.20

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.22

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

3.93

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFRAX vs. EIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFRAX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа EIFAX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFRAX и EIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFRAXEIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.82

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

1.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.25

1.16

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.17

-0.44

Корреляция

Корреляция между AFRAX и EIFAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRAX и EIFAX

Дивидендная доходность AFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности EIFAX в 7.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		7.20%8.06%8.39%7.85%7.03%3.84%4.13%5.52%4.59%4.04%4.01%5.23%
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		7.40%8.09%8.91%7.02%5.92%4.03%4.51%5.58%5.10%4.46%5.02%5.29%

Просадки

Сравнение просадок AFRAX и EIFAX

Максимальная просадка AFRAX за все время составила -37.60%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRAX и EIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFRAXEIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.60%

-40.28%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-2.45%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.29%

-7.63%

+1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.91%

-24.22%

+5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-2.18%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-2.28%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.79%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AFRAX и EIFAX

Текущая волатильность для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) составляет 0.61%, в то время как у Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что AFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFRAXEIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.85%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

1.83%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

3.31%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

3.10%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

4.45%

-0.73%