Сравнение AFRAX с FFRSX
AFRAX (Invesco Floating Rate ESG Fund) and FFRSX (Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, AFRAX returned 4.34%/yr vs 3.28%/yr for FFRSX. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AFRAX charges 1.04%/yr vs 0.68%/yr for FFRSX.
Доходность
Сравнение доходности AFRAX и FFRSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFRAX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у FFRSX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции AFRAX превзошли акции FFRSX по среднегодовой доходности: 4.34% против 3.28% соответственно.
AFRAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 0.73%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 4.34%
- Всё время*
- 2.45%
FFRSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 1.23%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 3.28%
- Всё время*
- 3.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AFRAX и FFRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFRAX Invesco Floating Rate ESG Fund | 0.73% | 4.57% | 6.80% | 10.86% | -2.26% | 6.24% | 1.53% | 7.25% | -0.19% | 3.99% |
FFRSX Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund | 1.23% | 5.61% | 6.71% | 8.04% | -5.85% | 3.73% | 0.45% | 6.71% | 0.38% | 3.54% |
Correlation
The correlation between AFRAX and FFRSX is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2010 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between AFRAX and FFRSX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFRAX vs. FFRSX — Ранг доходности на риск
AFRAX
FFRSX
Сравнение AFRAX c FFRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFRAX | FFRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.75 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.61 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 12.40 | -7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFRAX и FFRSX
Максимальная просадка AFRAX за все время составила -37.60%, что больше максимальной просадки FFRSX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRAX и FFRSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFRAX | FFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.60% | -17.13% | -20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | -1.07% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.62% | -1.45% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.29% | -7.54% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.91% | -17.13% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.12% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -0.90% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.31% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRAX и FFRSX
Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что AFRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFRAX | FFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.17% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 1.35% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 2.00% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.24% | 2.44% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 3.24% | +0.50% |
Сравнение комиссий AFRAX и FFRSX
AFRAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FFRSX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRAX и FFRSX
Дивидендная доходность AFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности FFRSX в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFRAX Invesco Floating Rate ESG Fund | 7.04% | 8.06% | 8.39% | 7.85% | 7.03% | 3.84% | 4.13% | 5.52% | 4.59% | 4.04% | 4.01% | 5.23% |
FFRSX Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund | 5.22% | 6.38% | 6.95% | 6.88% | 4.15% | 2.92% | 3.37% | 4.62% | 4.41% | 3.68% | 3.76% | 3.71% |
Часто задаваемые вопросы
AFRAX and FFRSX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFRAX has higher volatility (0.40%) compared to FFRSX (0.17%). In terms of maximum drawdown, AFRAX dropped -37.60% vs FFRSX's -17.13%.
FFRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFRAX и FFRSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор