PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFRAX с FFRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFRAX с FFRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX).

AFRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. FFRSX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AFRAX и FFRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFRAX и FFRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		-1.11%4.57%6.80%10.86%-2.26%6.24%1.53%7.25%-0.19%3.99%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		-0.72%5.61%6.71%8.04%-5.85%3.73%0.45%6.71%0.38%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, AFRAX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у FFRSX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции AFRAX превзошли акции FFRSX по среднегодовой доходности: 4.63% против 3.41% соответственно.

AFRAX

1 день
0.16%
1 месяц
0.00%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-0.75%
1 год
3.34%
3 года*
6.11%
5 лет*
4.33%
10 лет*
4.63%

FFRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.97%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.15%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Floating Rate ESG Fund

Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Часто сравнивают с AFRAX:
AFRAX с EIFAXAFRAX с FFRHXAFRAX с IUSGAFRAX с AGEPXAFRAX с SGYAXAFRAX с DFRTXAFRAX с HFHIX
Часто сравнивают с FFRSX:
FFRSX с TFLRFFRSX с RCRIXFFRSX с JFIIXFFRSX с DFRTXFFRSX с LSFYXFFRSX с XPRTXFFRSX с SFHIX

Сравнение комиссий AFRAX и FFRSX

AFRAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FFRSX в 0.68%.

AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Доходность на риск

AFRAX vs. FFRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFRAX
Ранг доходности на риск AFRAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFRAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FFRSX
Ранг доходности на риск FFRSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFRAX c FFRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFRAXFFRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.64

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.82

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.61

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.06

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

11.11

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFRAX vs. FFRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFRAX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRSX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFRAX и FFRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFRAXFFRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.64

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

1.31

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.25

1.06

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.19

-0.46

Корреляция

Корреляция между AFRAX и FFRSX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRAX и FFRSX

Дивидендная доходность AFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности FFRSX в 5.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		7.20%8.06%8.39%7.85%7.03%3.84%4.13%5.52%4.59%4.04%4.01%5.23%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		5.61%6.38%6.95%6.88%4.15%2.92%3.37%4.62%4.41%3.68%3.76%3.71%

Просадки

Сравнение просадок AFRAX и FFRSX

Максимальная просадка AFRAX за все время составила -37.60%, что больше максимальной просадки FFRSX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRAX и FFRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFRAXFFRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.60%

-17.13%

-20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-1.28%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.29%

-7.54%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.91%

-17.13%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.83%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-0.92%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.39%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AFRAX и FFRSX

Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что AFRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFRAXFFRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.58%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

1.62%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

2.45%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

2.42%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

3.24%

+0.48%