PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFRAX с HFHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFRAX с HFHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX).

AFRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. HFHIX управляется Hartford. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AFRAX и HFHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFRAX и HFHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		-1.11%4.57%6.80%10.86%-2.26%6.24%1.53%7.25%-0.19%3.99%
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		-1.18%7.69%6.61%9.35%-4.54%4.21%1.04%9.28%-0.31%5.62%

Доходность по периодам

С начала года, AFRAX показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у HFHIX с доходностью -1.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AFRAX имеют среднегодовую доходность 4.63%, а акции HFHIX немного впереди с 4.83%.

AFRAX

1 день
0.16%
1 месяц
0.00%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-0.75%
1 год
3.34%
3 года*
6.11%
5 лет*
4.33%
10 лет*
4.63%

HFHIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.01%
3 года*
6.56%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Floating Rate ESG Fund

Hartford Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с AFRAX:
AFRAX с EIFAXAFRAX с FFRHXAFRAX с IUSGAFRAX с AGEPXAFRAX с SGYAXAFRAX с DFRTXAFRAX с FFRSX
Часто сравнивают с HFHIX:
HFHIX с CAPIXHFHIX с NFIAXHFHIX с RCRIXHFHIX с SEMNXHFHIX с LFRIXHFHIX с FRFZXHFHIX с PYFRX

Сравнение комиссий AFRAX и HFHIX

AFRAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии HFHIX в 0.80%.

AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund

Доходность на риск

AFRAX vs. HFHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFRAX
Ранг доходности на риск AFRAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFRAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HFHIX
Ранг доходности на риск HFHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFHIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFHIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFHIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFHIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFHIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFRAX c HFHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFRAXHFHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.77

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.78

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.65

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.03

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

9.86

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFRAX vs. HFHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFRAX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа HFHIX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFRAX и HFHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFRAXHFHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.77

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

1.37

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.25

1.16

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.24

-0.51

Корреляция

Корреляция между AFRAX и HFHIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRAX и HFHIX

Дивидендная доходность AFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности HFHIX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		7.20%8.06%8.39%7.85%7.03%3.84%4.13%5.52%4.59%4.04%4.01%5.23%
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		6.74%6.70%6.73%6.60%5.21%3.30%3.86%4.75%6.55%4.24%5.01%5.58%

Просадки

Сравнение просадок AFRAX и HFHIX

Максимальная просадка AFRAX за все время составила -37.60%, что больше максимальной просадки HFHIX в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRAX и HFHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFRAXHFHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.60%

-23.31%

-14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-1.85%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.29%

-8.21%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.91%

-23.31%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.73%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-1.35%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.57%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AFRAX и HFHIX

Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что AFRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFRAXHFHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.52%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

1.83%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

2.94%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

2.89%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

4.18%

-0.46%