PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AFRAX с FFRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AFRAX и FFRHX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AFRAX и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

105.00%110.00%115.00%120.00%125.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.04%
122.18%
AFRAX
FFRHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFRAX:

1.13

FFRHX:

1.19

Коэф-т Сортино

AFRAX:

2.13

FFRHX:

2.00

Коэф-т Омега

AFRAX:

1.39

FFRHX:

1.48

Коэф-т Кальмара

AFRAX:

1.21

FFRHX:

1.06

Коэф-т Мартина

AFRAX:

7.69

FFRHX:

8.78

Индекс Язвы

AFRAX:

0.43%

FFRHX:

0.39%

Дневная вол-ть

AFRAX:

2.94%

FFRHX:

2.86%

Макс. просадка

AFRAX:

-36.01%

FFRHX:

-22.19%

Текущая просадка

AFRAX:

-2.73%

FFRHX:

-3.24%

Доходность по периодам

С начала года, AFRAX показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции AFRAX уступали акциям FFRHX по среднегодовой доходности: 3.87% против 4.36% соответственно.


AFRAX

С начала года

-2.03%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

0.10%

1 год

3.31%

5 лет

7.27%

10 лет

3.87%

FFRHX

С начала года

-2.54%

1 месяц

-3.03%

6 месяцев

-0.16%

1 год

3.42%

5 лет

8.12%

10 лет

4.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AFRAX и FFRHX

AFRAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FFRHX в 0.67%.


AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund
График комиссии AFRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AFRAX: 1.04%
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFRHX: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFRAX и FFRHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFRAX
Ранг риск-скорректированной доходности AFRAX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFRAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

FFRHX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRHX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFRAX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFRAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AFRAX: 1.13
FFRHX: 1.19
Коэффициент Сортино AFRAX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
AFRAX: 2.13
FFRHX: 2.00
Коэффициент Омега AFRAX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
AFRAX: 1.39
FFRHX: 1.48
Коэффициент Кальмара AFRAX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
AFRAX: 1.21
FFRHX: 1.06
Коэффициент Мартина AFRAX, с текущим значением в 7.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AFRAX: 7.69
FFRHX: 8.78

Показатель коэффициента Шарпа AFRAX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRHX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFRAX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.13
1.19
AFRAX
FFRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRAX и FFRHX

Дивидендная доходность AFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности FFRHX в 7.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund
8.53%9.18%8.62%6.89%3.84%4.13%5.52%4.59%4.02%4.43%5.24%4.40%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
7.66%8.33%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%

Просадки

Сравнение просадок AFRAX и FFRHX

Максимальная просадка AFRAX за все время составила -36.01%, что больше максимальной просадки FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRAX и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.73%
-3.24%
AFRAX
FFRHX

Волатильность

Сравнение волатильности AFRAX и FFRHX

Текущая волатильность для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) составляет 1.17%, в то время как у Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что AFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17%
1.38%
AFRAX
FFRHX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab