Сравнение AFRAX с FFRHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX).
AFRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. FFRHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFRAX или FFRHX.
Основные характеристики
| AFRAX | FFRHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.10% | 7.62% |
| Дох-ть за 1 год | 8.57% | 9.63% |
| Дох-ть за 3 года | 5.12% | 6.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.97% | 5.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.05% | 4.56% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 3.74 |
| Коэф-т Сортино | 8.64 | 11.96 |
| Коэф-т Омега | 2.75 | 3.95 |
| Коэф-т Кальмара | 11.58 | 11.13 |
| Коэф-т Мартина | 50.83 | 58.92 |
| Индекс Язвы | 0.17% | 0.16% |
| Дневная вол-ть | 2.82% | 2.55% |
| Макс. просадка | -36.01% | -22.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между AFRAX и FFRHX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AFRAX и FFRHX
С начала года, AFRAX показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью 7.62%. За последние 10 лет акции AFRAX уступали акциям FFRHX по среднегодовой доходности: 4.05% против 4.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFRAX и FFRHX
AFRAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FFRHX в 0.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AFRAX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRAX и FFRHX
Дивидендная доходность AFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности FFRHX в 8.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFRAX Invesco Floating Rate ESG Fund | 9.17% | 8.62% | 6.89% | 3.84% | 4.13% | 5.52% | 4.59% | 4.02% | 4.43% | 5.24% | 4.40% | 4.21% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 8.41% | 8.25% | 5.06% | 3.27% | 3.85% | 5.17% | 4.75% | 4.01% | 3.94% | 4.25% | 4.00% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок AFRAX и FFRHX
Максимальная просадка AFRAX за все время составила -36.01%, что больше максимальной просадки FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRAX и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFRAX и FFRHX
Текущая волатильность для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) составляет 0.49%, в то время как у Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что AFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.