PortfoliosLab logo
Сравнение AFRAX с FFRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AFRAX и FFRHX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AFRAX и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

105.00%110.00%115.00%120.00%125.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.48%
125.82%
AFRAX
FFRHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFRAX:

1.56

FFRHX:

1.66

Коэф-т Сортино

AFRAX:

2.88

FFRHX:

2.72

Коэф-т Омега

AFRAX:

1.54

FFRHX:

1.65

Коэф-т Кальмара

AFRAX:

1.86

FFRHX:

1.62

Коэф-т Мартина

AFRAX:

7.94

FFRHX:

8.27

Индекс Язвы

AFRAX:

0.61%

FFRHX:

0.65%

Дневная вол-ть

AFRAX:

3.11%

FFRHX:

3.20%

Макс. просадка

AFRAX:

-36.01%

FFRHX:

-22.19%

Текущая просадка

AFRAX:

-1.56%

FFRHX:

-1.66%

Доходность по периодам

С начала года, AFRAX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции AFRAX уступали акциям FFRHX по среднегодовой доходности: 3.96% против 4.48% соответственно.


AFRAX

С начала года

-0.85%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

1.16%

1 год

4.86%

5 лет

6.93%

10 лет

3.96%

FFRHX

С начала года

-0.94%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

1.15%

1 год

5.34%

5 лет

7.59%

10 лет

4.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AFRAX и FFRHX

AFRAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FFRHX в 0.67%.


График комиссии AFRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AFRAX: 1.04%
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFRHX: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFRAX и FFRHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AFRAX
Ранг риск-скорректированной доходности AFRAX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFRAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

FFRHX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRHX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFRAX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AFRAX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AFRAX: 1.57
FFRHX: 1.66
Коэффициент Сортино AFRAX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AFRAX: 2.89
FFRHX: 2.72
Коэффициент Омега AFRAX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AFRAX: 1.55
FFRHX: 1.65
Коэффициент Кальмара AFRAX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AFRAX: 1.86
FFRHX: 1.62
Коэффициент Мартина AFRAX, с текущим значением в 7.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AFRAX: 7.95
FFRHX: 8.27

Показатель коэффициента Шарпа AFRAX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRHX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFRAX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.57
1.66
AFRAX
FFRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRAX и FFRHX

Дивидендная доходность AFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности FFRHX в 8.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund
9.24%9.19%8.63%6.88%3.84%4.14%5.52%4.60%4.02%4.43%5.24%4.40%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
8.22%8.33%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%

Просадки

Сравнение просадок AFRAX и FFRHX

Максимальная просадка AFRAX за все время составила -36.01%, что больше максимальной просадки FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRAX и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.56%
-1.66%
AFRAX
FFRHX

Волатильность

Сравнение волатильности AFRAX и FFRHX

Текущая волатильность для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) составляет 1.50%, в то время как у Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что AFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50%
2.10%
AFRAX
FFRHX