PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFRAX с SGYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFRAX с SGYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX).

AFRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AFRAX и SGYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFRAX и SGYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		-1.11%4.57%6.80%10.86%-2.26%6.24%1.53%7.25%-0.19%3.99%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.13%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AFRAX показывает доходность -1.11%, а SGYAX немного ниже – -1.13%. За последние 10 лет акции AFRAX уступали акциям SGYAX по среднегодовой доходности: 4.63% против 6.08% соответственно.

AFRAX

1 день
0.16%
1 месяц
0.00%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-0.75%
1 год
3.34%
3 года*
6.11%
5 лет*
4.33%
10 лет*
4.63%

SGYAX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
5.71%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Floating Rate ESG Fund

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с AFRAX:
AFRAX с EIFAXAFRAX с FFRHXAFRAX с IUSGAFRAX с AGEPXAFRAX с DFRTXAFRAX с HFHIXAFRAX с FFRSX
Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHY

Сравнение комиссий AFRAX и SGYAX

AFRAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SGYAX в 0.56%.

AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Доходность на риск

AFRAX vs. SGYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFRAX
Ранг доходности на риск AFRAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFRAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFRAX c SGYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFRAXSGYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.55

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.35

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.98

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

7.37

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFRAX vs. SGYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFRAX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGYAX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFRAX и SGYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFRAXSGYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.55

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

0.76

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.25

1.15

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.61

+0.13

Корреляция

Корреляция между AFRAX и SGYAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRAX и SGYAX

Дивидендная доходность AFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности SGYAX в 8.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		7.20%8.06%8.39%7.85%7.03%3.84%4.13%5.52%4.59%4.04%4.01%5.23%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.22%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%

Просадки

Сравнение просадок AFRAX и SGYAX

Максимальная просадка AFRAX за все время составила -37.60%, что меньше максимальной просадки SGYAX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRAX и SGYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFRAXSGYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.60%

-45.51%

+7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-3.12%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.29%

-15.45%

+9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.91%

-21.85%

+2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-2.20%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-6.10%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.84%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AFRAX и SGYAX

Текущая волатильность для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) составляет 0.61%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что AFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFRAXSGYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

1.32%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

2.35%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

3.80%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

4.74%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

5.30%

-1.58%