PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFRAX с SGYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFRAX с SGYAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFRAX (Invesco Floating Rate ESG Fund) and SGYAX (SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund) are both mutual funds - AFRAX is a Bank Loan fund managed by Invesco, while SGYAX is a High Yield Bonds fund managed by SEI. Over the past 10 years, AFRAX returned 4.48%/yr vs 5.90%/yr for SGYAX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFRAX charges 1.04%/yr vs 0.56%/yr for SGYAX.

Доходность

Сравнение доходности AFRAX и SGYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFRAX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у SGYAX с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции AFRAX уступали акциям SGYAX по среднегодовой доходности: 4.48% против 5.90% соответственно.

AFRAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.60%
3 года*
6.02%
5 лет*
4.38%
10 лет*
4.48%

SGYAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.98%
3 года*
8.64%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFRAX и SGYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		0.42%4.57%6.80%10.86%-2.26%6.24%1.53%7.25%-0.19%3.99%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		1.59%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%

Correlation

The correlation between AFRAX and SGYAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.54

The correlation between AFRAX and SGYAX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Floating Rate ESG Fund

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с AFRAX:
AFRAX с EIFAXAFRAX с FFRHXAFRAX с IUSGAFRAX с DFRTXAFRAX с AGEPXAFRAX с HFHIXAFRAX с FFRSX
Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с BRHYXSGYAX с FFHCXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с VOOSGYAX с SEIMX

Доходность на риск

AFRAX vs. SGYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFRAX
Ранг доходности на риск AFRAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFRAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFRAX c SGYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFRAXSGYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.09

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.94

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.52

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.58

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

11.04

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFRAX vs. SGYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFRAX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа SGYAX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFRAX и SGYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFRAXSGYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.09

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

0.77

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

1.12

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.63

+0.11

Просадки

Сравнение просадок AFRAX и SGYAX

Максимальная просадка AFRAX за все время составила -37.60%, что меньше максимальной просадки SGYAX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRAX и SGYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFRAXSGYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.60%

-45.51%

+7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-2.77%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.62%

-4.18%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.29%

-15.45%

+9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.91%

-21.85%

+2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-6.05%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.65%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AFRAX и SGYAX

Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) имеют волатильность 1.07% и 1.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFRAXSGYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.05%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

2.67%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78%

3.43%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.22%

4.79%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

5.31%

-1.57%

Сравнение комиссий AFRAX и SGYAX

AFRAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SGYAX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRAX и SGYAX

Дивидендная доходность AFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что меньше доходности SGYAX в 8.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		7.75%8.06%8.39%7.85%7.03%3.84%4.13%5.52%4.59%4.04%4.01%5.23%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.74%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%

Часто задаваемые вопросы

AFRAX and SGYAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFRAX has higher volatility (1.07%) compared to SGYAX (1.05%). In terms of maximum drawdown, AFRAX dropped -37.60% vs SGYAX's -45.51%.

SGYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFRAX и SGYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор