Сравнение VSCAX с ACEIX

С начала года, VSCAX показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у ACEIX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции VSCAX превзошли акции ACEIX по среднегодовой доходности: 15.32% против 8.47% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSCAX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACEIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCAX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VSCAX и ACEIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности ACEIX в 6.98%

Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и ACEIX.

Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.