PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Equity and Income Fund (ACEIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00142J4792
CUSIP00142J479
ЭмитентInvesco
Дата выпуска2 авг. 1960 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ACEIX составляет 0.78%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ACEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Equity and Income Fund

Популярные сравнения: ACEIX с OPPAX, ACEIX с VUSA.L, ACEIX с FSELX, ACEIX с OIEJX, ACEIX с SPY, ACEIX с ACSTX, ACEIX с VUG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Equity and Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1,719.13%
4,939.53%
ACEIX (Invesco Equity and Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Equity and Income Fund показал доход в 4.42% с начала года и 11.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Equity and Income Fund составила 6.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.42%13.87%
1 месяц-2.15%2.33%
6 месяцев5.47%15.10%
1 год11.77%22.72%
5 лет (среднегодовая)8.25%13.49%
10 лет (среднегодовая)6.44%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.10%2.78%3.92%-3.26%1.73%4.42%
20234.99%-3.10%-1.42%1.33%-2.72%4.64%2.68%-2.13%-2.20%-2.34%5.83%4.77%10.08%
2022-0.71%0.09%-0.33%-5.71%1.70%-7.51%5.35%-1.53%-6.70%7.86%4.08%-3.36%-7.74%
2021-0.91%5.99%3.16%3.21%1.56%-0.62%0.33%1.46%-1.81%3.51%-2.68%3.87%18.02%
2020-1.94%-6.05%-13.17%8.91%3.59%0.85%2.69%3.15%-2.05%-0.21%12.85%3.40%9.96%
20197.02%2.25%0.19%3.51%-5.04%5.10%1.27%-2.50%1.86%0.58%2.42%2.32%20.07%
20183.74%-3.43%-2.29%1.03%0.28%-0.29%2.88%0.27%-0.01%-4.97%1.05%-7.84%-9.74%
20170.66%2.45%-0.75%0.46%-0.37%1.66%1.10%-0.72%2.73%0.18%1.96%1.07%10.86%
2016-5.09%-0.55%4.86%2.64%1.13%-0.90%3.30%1.89%0.50%-0.39%5.59%1.41%14.86%
2015-2.80%3.87%-0.95%1.36%1.05%-1.13%1.06%-4.85%-2.90%5.27%0.39%-5.00%-5.05%
2014-1.97%3.54%0.88%0.09%1.38%2.13%-0.98%2.79%-1.01%0.09%1.68%0.11%8.93%
20134.79%1.35%3.02%1.90%2.06%-0.91%4.19%-2.52%2.44%2.54%2.11%1.75%24.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACEIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACEIX, с текущим значением в 6868
ACEIX (Invesco Equity and Income Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACEIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACEIX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACEIX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACEIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACEIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACEIX, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.02

Коэффициент Шарпа

Invesco Equity and Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.60
2.14
ACEIX (Invesco Equity and Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Equity and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.70$0.70$0.65$1.56$0.32$0.65$0.81$0.74$0.47$0.23$1.24$0.79

Дивидендный доход

6.65%6.91%6.65%13.74%2.94%6.27%8.91%6.73%4.50%2.36%11.94%7.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Equity and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.05
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.56$0.70
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.54$0.65
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.46$1.56
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.21$0.32
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.53$0.65
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.70$0.81
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.62$0.74
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.35$0.47
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.23
2014$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.10$1.24
2013$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.66$0.79

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-2.33%
-0.04%
ACEIX (Invesco Equity and Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Equity and Income Fund показал максимальную просадку в 38.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Equity and Income Fund составляет 2.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.81%15 окт. 2007 г.3529 мар. 2009 г.27714 апр. 2010 г.629
-30.15%26 авг. 1987 г.7815 дек. 1987 г.84316 апр. 1991 г.921
-29.14%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-29.13%27 мая 1983 г.45718 мар. 1985 г.59930 июл. 1987 г.1056
-26.65%12 дек. 2000 г.4569 окт. 2002 г.30729 дек. 2003 г.763

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Equity and Income Fund составляет 2.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.20%
2.26%
ACEIX (Invesco Equity and Income Fund)
Benchmark (^GSPC)