PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Equity and Income Fund (ACEIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US00142J4792

CUSIP

00142J479

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

2 авг. 1960 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ACEIX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ACEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ACEIX с OPPAX ACEIX с VUSA.L ACEIX с FSELX ACEIX с OIEJX ACEIX с SPY ACEIX с ACSTX ACEIX с FANAX ACEIX с VUG ACEIX с FCNTX ACEIX с FNARX
Популярные сравнения:
ACEIX с OPPAX ACEIX с VUSA.L ACEIX с FSELX ACEIX с OIEJX ACEIX с SPY ACEIX с ACSTX ACEIX с FANAX ACEIX с VUG ACEIX с FCNTX ACEIX с FNARX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Equity and Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
684.31%
2,476.48%
ACEIX (Invesco Equity and Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Equity and Income Fund показал доход в 12.84% с начала года и 13.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Equity and Income Fund составила 2.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.23%.


ACEIX

С начала года

12.84%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

7.14%

1 год

13.29%

5 лет

3.43%

10 лет

2.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.63%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.03%

5 лет

13.30%

10 лет

11.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.10%2.78%3.93%-3.26%1.73%0.09%3.80%1.10%1.08%-0.09%5.04%12.84%
20234.99%-3.10%-1.42%1.33%-2.72%4.63%2.68%-2.13%-2.21%-2.34%5.83%-0.29%4.76%
2022-0.71%0.09%-0.33%-5.71%1.70%-7.51%5.35%-1.53%-6.70%7.86%4.08%-7.64%-11.83%
2021-0.91%5.99%3.16%3.21%1.55%-0.62%0.32%1.46%-1.81%3.51%-2.68%-7.72%4.84%
2020-1.94%-6.05%-13.16%8.91%3.59%0.85%2.69%3.15%-2.06%-0.21%12.85%2.04%8.52%
20197.02%2.25%0.19%3.51%-5.04%5.10%1.27%-2.51%1.87%0.58%2.42%-2.04%14.96%
20183.74%-3.43%-2.29%1.03%0.28%-0.29%2.88%0.27%-0.01%-4.97%1.05%-13.29%-15.08%
20170.66%2.45%-0.75%0.46%-0.37%1.66%1.10%-0.72%2.73%0.18%1.96%-3.47%5.88%
2016-5.09%-0.55%4.86%2.64%1.13%-0.90%3.30%1.89%0.51%-0.39%5.59%-1.33%11.77%
2015-2.80%3.87%-0.94%1.36%1.05%-1.12%1.06%-4.85%-2.89%5.27%0.39%-5.00%-5.04%
2014-1.97%3.54%0.88%0.09%1.38%2.13%-0.98%2.79%-1.01%0.09%1.69%-8.35%-0.27%
20134.79%1.35%3.02%1.90%2.06%-0.92%4.19%-2.52%2.44%2.54%2.11%-3.71%18.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACEIX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ACEIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACEIX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.622.16
Коэффициент Сортино ACEIX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.312.87
Коэффициент Омега ACEIX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.301.40
Коэффициент Кальмара ACEIX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.683.19
Коэффициент Мартина ACEIX, с текущим значением в 8.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.8813.87
ACEIX
^GSPC

Invesco Equity and Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.62
2.16
ACEIX (Invesco Equity and Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Equity and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.86$0.20$0.19$0.16$0.18$0.19$0.22$0.22$0.18$0.23$0.29$0.20

Дивидендный доход

8.20%2.00%1.90%1.42%1.62%1.89%2.36%2.04%1.72%2.37%2.80%1.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Equity and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.72$0.86
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.20
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.19
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.16
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.18
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.19
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.22
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.22
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.18
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.23
2014$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.16$0.29
2013$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.00%
-0.82%
ACEIX (Invesco Equity and Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Equity and Income Fund показал максимальную просадку в 38.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Equity and Income Fund составляет 8.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.81%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.27714 апр. 2010 г.628
-33.4%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.713
-30.21%26 авг. 1987 г.8015 дек. 1987 г.94530 июл. 1991 г.1025
-26.65%12 дек. 2000 г.4549 окт. 2002 г.30629 дек. 2003 г.760
-24.94%10 нояб. 2021 г.22430 сент. 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Equity and Income Fund составляет 2.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.75%
3.96%
ACEIX (Invesco Equity and Income Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab