Сравнение ACEIX с ACGIX
ACEIX (Invesco Equity and Income Fund) and ACGIX (Invesco Growth and Income Fund) are both mutual funds - ACEIX is a Diversified Portfolio fund managed by Invesco, while ACGIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, ACEIX returned 8.87%/yr vs 11.17%/yr for ACGIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ACEIX charges 0.78%/yr vs 0.80%/yr for ACGIX.
Доходность
Сравнение доходности ACEIX и ACGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACEIX показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у ACGIX с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции ACEIX уступали акциям ACGIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 11.17% соответственно.
ACEIX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.87%
ACGIX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение доходности по годам ACEIX и ACGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | 6.02% | 12.85% | 11.77% | 10.08% | -7.75% | 18.02% | 9.96% | 19.17% | -9.74% | 10.86% |
ACGIX Invesco Growth and Income Fund | 7.45% | 15.54% | 16.16% | 12.80% | -6.00% | 28.66% | 2.33% | 24.49% | -13.67% | 14.14% |
Correlation
The correlation between ACEIX and ACGIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1986 г. | 0.97 |
The correlation between ACEIX and ACGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACEIX vs. ACGIX — Ранг доходности на риск
ACEIX
ACGIX
Сравнение ACEIX c ACGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco Growth and Income Fund (ACGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACEIX | ACGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 3.19 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.15 | 13.05 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACEIX | ACGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.13 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.58 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.45 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ACEIX и ACGIX
Максимальная просадка ACEIX за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки ACGIX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEIX и ACGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACEIX | ACGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -53.47% | +13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -7.49% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.40% | -17.74% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -19.30% | +2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.80% | -44.51% | +13.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.45% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -10.94% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.82% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEIX и ACGIX
Текущая волатильность для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) составляет 2.05%, в то время как у Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что ACEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACEIX | ACGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 2.81% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 8.54% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 11.21% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 15.91% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 19.23% | -6.40% |
Сравнение комиссий ACEIX и ACGIX
ACEIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии ACGIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEIX и ACGIX
Дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности ACGIX в 7.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | 6.51% | 6.87% | 8.28% | 6.91% | 6.65% | 13.74% | 2.94% | 5.53% | 8.91% | 6.73% | 3.94% | 5.17% |
ACGIX Invesco Growth and Income Fund | 7.80% | 8.36% | 10.68% | 13.48% | 12.10% | 20.78% | 3.92% | 8.12% | 14.70% | 11.35% | 6.47% | 8.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ACEIX and ACGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ACGIX has higher volatility (2.81%) compared to ACEIX (2.05%). In terms of maximum drawdown, ACEIX dropped -40.08% vs ACGIX's -53.47%.
ACEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACEIX и ACGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор