PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACEIX с ACGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACEIX с ACGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco Growth and Income Fund (ACGIX).

ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г.. ACGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 авг. 1946 г..

Доходность

Сравнение доходности ACEIX и ACGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco Growth and Income Fund (ACGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACEIX и ACGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		-1.20%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%
ACGIX
Invesco Growth and Income Fund		-2.08%15.54%16.16%12.80%-6.00%28.66%2.33%24.49%-13.67%14.14%

Доходность по периодам

С начала года, ACEIX показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у ACGIX с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции ACEIX уступали акциям ACGIX по среднегодовой доходности: 8.47% против 10.59% соответственно.

ACEIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
2.41%
1 год
11.40%
3 года*
11.00%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.47%

ACGIX

1 день
-0.67%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
2.67%
1 год
13.74%
3 года*
14.28%
5 лет*
9.55%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equity and Income Fund

Invesco Growth and Income Fund

Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с OIEJXACEIX с FNARX
Часто сравнивают с ACGIX:
ACGIX с EQTIXACGIX с LIWPXACGIX с VAFAXACGIX с VOOACGIX с VIGACGIX с FSELXACGIX с SPY

Сравнение комиссий ACEIX и ACGIX

ACEIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии ACGIX в 0.80%.

ACGIX
Invesco Growth and Income Fund
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund

Доходность на риск

ACEIX vs. ACGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ACGIX
Ранг доходности на риск ACGIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACEIX c ACGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco Growth and Income Fund (ACGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACEIXACGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.88

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.27

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.98

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

4.23

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACEIX vs. ACGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACEIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACGIX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACEIX и ACGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACEIXACGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.88

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.55

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.44

+0.27

Корреляция

Корреляция между ACEIX и ACGIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEIX и ACGIX

Дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности ACGIX в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.98%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%
ACGIX
Invesco Growth and Income Fund		8.56%8.36%10.68%13.48%12.10%20.78%3.92%8.12%14.70%11.35%6.47%8.96%

Просадки

Сравнение просадок ACEIX и ACGIX

Максимальная просадка ACEIX за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки ACGIX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEIX и ACGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACEIXACGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-53.47%

+13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-12.39%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-19.30%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.80%

-44.51%

+13.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-7.49%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-10.97%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.88%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ACEIX и ACGIX

Текущая волатильность для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) составляет 2.88%, в то время как у Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что ACEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACEIXACGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.96%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

8.64%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

16.94%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

15.94%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

19.25%

-6.41%