PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACEIX с OPPAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACEIX с OPPAX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco Global Fund (OPPAX).

ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г.. OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACEIX или OPPAX.

Корреляция

Корреляция между ACEIX и OPPAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ACEIX и OPPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACEIX:

0.05

OPPAX:

-0.23

Коэф-т Сортино

ACEIX:

0.13

OPPAX:

-0.15

Коэф-т Омега

ACEIX:

1.02

OPPAX:

0.98

Коэф-т Кальмара

ACEIX:

0.02

OPPAX:

-0.13

Коэф-т Мартина

ACEIX:

0.07

OPPAX:

-0.55

Индекс Язвы

ACEIX:

6.72%

OPPAX:

10.56%

Дневная вол-ть

ACEIX:

13.77%

OPPAX:

24.90%

Макс. просадка

ACEIX:

-38.81%

OPPAX:

-63.60%

Текущая просадка

ACEIX:

-12.83%

OPPAX:

-31.35%

Доходность по периодам

С начала года, ACEIX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у OPPAX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции ACEIX превзошли акции OPPAX по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.48% соответственно.

ACEIX

С начала года

1.43%

1 месяц

7.35%

6 месяцев

-6.81%

1 год

0.66%

3 года

2.53%

5 лет

5.12%

10 лет

1.85%

OPPAX

С начала года

2.09%

1 месяц

14.57%

6 месяцев

-6.29%

1 год

-6.15%

3 года

2.92%

5 лет

1.60%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equity and Income Fund

Invesco Global Fund

Сравнение комиссий ACEIX и OPPAX

ACEIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии OPPAX в 1.04%.

OPPAX
Invesco Global Fund
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACEIX и OPPAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEIX
Ранг риск-скорректированной доходности ACEIX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
OPPAX
Ранг риск-скорректированной доходности OPPAX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACEIX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACEIX на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа OPPAX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACEIX и OPPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEIX и OPPAX

Дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности OPPAX в 11.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		2.05%2.05%2.00%1.90%1.42%1.62%1.89%2.36%2.04%1.72%2.37%2.80%
OPPAX
Invesco Global Fund		11.69%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%11.28%0.69%9.65%10.93%

Просадки

Сравнение просадок ACEIX и OPPAX

Максимальная просадка ACEIX за все время составила -38.81%, что меньше максимальной просадки OPPAX в -63.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEIX и OPPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ACEIX и OPPAX

Текущая волатильность для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) составляет 3.08%, в то время как у Invesco Global Fund (OPPAX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что ACEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...