PortfoliosLab logo
Сравнение ACEIX с OPPAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACEIX и OPPAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности ACEIX и OPPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.16%
-6.06%
ACEIX
OPPAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACEIX:

0.54

OPPAX:

-0.07

Коэф-т Сортино

ACEIX:

0.72

OPPAX:

0.04

Коэф-т Омега

ACEIX:

1.12

OPPAX:

1.01

Коэф-т Кальмара

ACEIX:

0.34

OPPAX:

-0.04

Коэф-т Мартина

ACEIX:

1.47

OPPAX:

-0.22

Индекс Язвы

ACEIX:

3.83%

OPPAX:

5.84%

Дневная вол-ть

ACEIX:

10.34%

OPPAX:

19.41%

Макс. просадка

ACEIX:

-38.81%

OPPAX:

-63.60%

Текущая просадка

ACEIX:

-11.58%

OPPAX:

-30.69%

Доходность по периодам

С начала года, ACEIX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у OPPAX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции ACEIX превзошли акции OPPAX по среднегодовой доходности: 2.17% против 2.03% соответственно.


ACEIX

С начала года

2.88%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-1.16%

1 год

5.62%

5 лет

4.36%

10 лет

2.17%

OPPAX

С начала года

3.08%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

-6.06%

1 год

-1.27%

5 лет

2.03%

10 лет

2.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Equity and Income Fund

Invesco Global Fund

Сравнение комиссий ACEIX и OPPAX

ACEIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии OPPAX в 1.04%.


График комиссии OPPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии ACEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACEIX и OPPAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACEIX
Ранг риск-скорректированной доходности ACEIX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

OPPAX
Ранг риск-скорректированной доходности OPPAX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACEIX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACEIX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.54-0.07
Коэффициент Сортино ACEIX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.720.04
Коэффициент Омега ACEIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.121.01
Коэффициент Кальмара ACEIX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.34-0.04
Коэффициент Мартина ACEIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.47-0.22
ACEIX
OPPAX

Показатель коэффициента Шарпа ACEIX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа OPPAX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACEIX и OPPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.54
-0.07
ACEIX
OPPAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEIX и OPPAX

Дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как OPPAX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund
2.00%2.05%2.00%1.90%1.42%1.62%1.89%2.36%2.04%1.72%2.37%2.80%
OPPAX
Invesco Global Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.53%0.55%0.55%0.69%0.69%0.87%

Просадки

Сравнение просадок ACEIX и OPPAX

Максимальная просадка ACEIX за все время составила -38.81%, что меньше максимальной просадки OPPAX в -63.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEIX и OPPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-11.58%
-30.69%
ACEIX
OPPAX

Волатильность

Сравнение волатильности ACEIX и OPPAX

Текущая волатильность для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) составляет 1.90%, в то время как у Invesco Global Fund (OPPAX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что ACEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.90%
3.81%
ACEIX
OPPAX

Последние обсуждения