PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACEIX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACEIX с VUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ACEIX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACEIX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		-1.20%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%
VUG
Vanguard Growth ETF		-10.37%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, ACEIX показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -10.37%. За последние 10 лет акции ACEIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 8.47% против 16.03% соответственно.

ACEIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
2.41%
1 год
11.40%
3 года*
11.00%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.47%

VUG

1 день
4.00%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-8.73%
1 год
18.30%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equity and Income Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с OIEJXACEIX с FNARXACEIX с ACGIX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий ACEIX и VUG

ACEIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

ACEIX
Invesco Equity and Income Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

ACEIX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACEIX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACEIXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.81

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.31

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.11

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

3.96

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACEIX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACEIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACEIX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACEIXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.81

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.57

+0.14

Корреляция

Корреляция между ACEIX и VUG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEIX и VUG

Дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности VUG в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.98%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.46%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок ACEIX и VUG

Максимальная просадка ACEIX за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEIX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

ACEIXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-50.68%

+10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-16.53%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-35.61%

+18.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.80%

-35.61%

+4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-13.20%

+7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-7.13%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.66%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ACEIX и VUG

Текущая волатильность для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) составляет 2.88%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что ACEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACEIXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

7.00%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

12.65%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

22.68%

-11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

22.23%

-11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

21.38%

-8.54%